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システムトレード研究所 Division4

1 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 18:40 ID:vFDaQmSn
システムトレード、トレーディングソフト、自動売買などに関する
情報交換の場です。

【1】システム売買で儲かりまっか?(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000077441.html
【2】システムトレードの研究(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000889336.html
【3】システムトレード研究所 Part3
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072648239/
リンクは>>2-5ぐらい


2 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 18:41 ID:vFDaQmSn

・トレーディングソフト
TradeStation(2000iは開発終了。オンラインバージョンは現役)
ttp://www.tradestation.com/

Wealth-Lab(ここでは高い評価)
ttp://www.wealth-lab.com/

eSignal(自動売買可能)
ttp://www.esignal.com/esignal/

MetaStock(使いやすいらしい)
ttp://www.equis.com/Products/MetaStock/

Protra(国産。フリー。.NETで開発。日本株がメイン)
ttp://www.darai.net/protra/
ttp://sourceforge.jp/projects/protra/
(↑からソースコードのダウンロードができる)

・API公開ブローカー
InterActiveBrokers(株、株価指数先物)
ttp://www.interactivebrokers.com/

GAIN Capital(Forex)
ttp://www.gaincapital.com/

REFCO.LLC
http://www.refco.com/ (世界最大ノンバンク系先物ブローカー)

3 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 18:41 ID:vFDaQmSn
・参考リンク

Elite Trader(ブローカー、本、ソフトのレビューなど)
ttp://www.elitetrader.com/

MoneyTec(FXに関する掲示板)
ttp://www.moneytec.com/

株式システムトレーディング技術情報交換(html化待ち)
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1063419827/l50

Excelを用いたシステムトレーディング入門
ttp://www.orient-trade.co.jp/am/am_index.html#am06

データ遊戯(ニューラルネットワークで株価予測)
ttp://datamining.fc2web.com/

ヒストリカルデータCD-ROM(有料)
ttp://disktrading.is99.com/disktrading/

ヒストリカルデータ(有料)
ttp://www.tickdata.com/

ヒストリカルデータ(無料、フォーマットが変?)
ttp://ods.dukascopy.com/free/exp/

ヒストリカルデータ(国内商品先物の一代足、つなぎ足データがダウソ可能)
ttp://www.unicom.co.jp/jyouhou/data/dawn.htm




4 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 18:42 ID:vFDaQmSn
・システムトレードに関する書籍と書評

トレーディングシステム徹底比較  ttp://www.panrolling.com/books/wb/ts.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103277/qid%3D1065045691/250-7166654-1512247

トレーディングシステム入門  ttp://www.panrolling.com/books/wb/tradingsystemthatwork.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970038/qid=1065045816/sr=1-2/ref=sr_1_2_2/250-7166654-1512247

売買システム入門  ttp://www.panrolling.com/books/wb/beyond.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103315/ref=pd_bxgy_text_2/250-7166654-1512247

究極のトレーディングガイド  ttp://www.panrolling.com/books/wb/ultimate.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970151/qid%3D1065045993/250-7166654-1512247

ロケット工学投資法  ttp://www.panrolling.com/books/wb/rocket.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/493910351X/qid%3D1065046048/250-7166654-1512247

魔術師たちの心理学  ttp://www.panrolling.com/books/wb/financial.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103544/qid=1065057246/sr=1-1/ref=sr_1_2_1/249-1624973-4853101

オサリオとtokosumiは褒めることしか書いていないので関係者と思われ
(前スレ28参考)

ロケット工学投資法に掲載されているコードには間違いが多いので、注意が必要。



5 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 18:43 ID:vFDaQmSn
・システム評価のテンプレ
取引対象
タイムフレーム(日足/M分足)
取引回数/頻度
平均ポジション保持期間
勝率
プロフィットファクター
ペイオフレイシオ
最大ドローダウン

システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
(option)システム実稼動期間および実リターン%

チャートソフトウェア/データプロバイダー
システム開発・テストソフトウェア
使用マシンスペック/OS
回線速度、安定性

6 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 19:03 ID:xJFJ2AXi
http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=&threadid=27437&perpage=6&highlight=baseball%20own&pagenumber=1

最近みつけた面白い書き込み。
ここで出てくるCTAが保有している野球チームとはシカゴホワイトソックスだと思われる。

7 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 19:33 ID:xJFJ2AXi
画像UPLOAD
http://groups.msn.com/TheSystemTrader/shoebox.msnw

8 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 19:57 ID:qUhAqy4C
どんどん上げてデェファクトスタンダード

9 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 19:58 ID:qUhAqy4C
資本市場の卒論書かなくちゃ。市場の効率性批判がテーマ

10 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 19:59 ID:qUhAqy4C
誰か漏れにシストレ指導してください。授業料払います。

11 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 20:01 ID:qUhAqy4C
なぜか名前入れずにレスできるなぜ?

12 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 20:18 ID:3cX+UsU9


● システムトレード評価用・基本統計量

取引市場 =
取引回数 =
平均保有時間 =
タイムフレーム =

平均損益(1回当り)=
最大利益(1回当り)=
最大損失(1回当り)=
損益の標準偏差 =
総利益/総損失 =
取引の勝率 =


13 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 20:27 ID:cbFrnTbF


● システムトレード評価用・基本統計量

取引市場 = ユーロ円
取引回数 = 254回(2003・7−12月)
平均保有時間 = 約 8時間
タイムフレーム = 10分

平均損益(1回当り)= 15銭
最大利益(1回当り)= 277銭
最大損失(1回当り)= −36銭
損益の標準偏差 = 51銭
総利益/総損失 = 2・21
取引の勝率 = 39%


14 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 20:41 ID:njqR7V4X
>>1
乙。
こっちの方がテンプレとかが良質だね。

15 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 21:37 ID:rPGMzoMv
         __ , ────── 、__
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  .|:::::::|,-====-´  ゙ヽ,,,,,,,,,,,,,、    |:::::::::::::::::::|
  |;::::::::|,-──、    ~ニニ,,_`    |:::::::::::::::::::|
  `ヽ、i (、i´ノ     ´い,, ノ '    |;;;::::::::::::::/  < なんで損ばかりするん?
  .   i ^~~~ー==─ ー'-+、     /^゙-、;;;;/
     {     ヽゝ          '-'~ノ
    λ   ''゙゙''-''-─、       /-'^"
     ヽ,_    ^~^        (
     /`''丶、     , -    /^l
    /  /( ノ `'''''''´~ _, - ' ~ ゙i、
    { / /| ̄ ̄ ̄ ̄   _,-'^¨ }
    {/ /  ゙ー────'~   \|

16 : :04/02/03 01:26 ID:+5DdDIFs
日経平均先物の日計かりシステムをエクセルで作ってみました。
3種類の合成システムです。
-----------------------------------------------
日経平均先物
1996年4月6日〜2004年2月2日
各回1枚日計かり
純損益 25140000円(手数料込み)
取引回数 3044回
手数料合計 5753160円(税込み1往復1890円)
最大ドローダウン -316700円
損益曲線の多項式近似曲線(6次) y = 4E-12x^6 - 3E-08x^5 + 7E-05x^4 - 0.0842x^3 + 51.443x^2 - 827.29x + 153611
損益曲線のR-2乗値 0.9997

17 :初代スレ主:04/02/03 11:17 ID:mJIPvCLo
新スレ乙です。

18 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 12:48 ID:ueIUwwg5
>>16
ドローダウンがスゲーちっちぇー
事実としたら儲かりっぱなしじゃねーの
まじか?

19 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 15:51 ID:cVNWkf1E
13 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/03 04:25 ID:vdhPZJID
相場は値段の位置、日柄、そして市場の人気の三要素が主となって
ファンダメンタルズという台の上で踊るものである(罫線の法則より引用)

俺はテクニカル分析だけでも儲かるシステムの構築は可能だと書いている。
しかしテクニカル分析だけでは限界があることを強く警告したわけだ。

例えば4本値のテクニカル分析だけでシステムを構築しても
鳥インフルエンザによるブロイラー市場の値動きを説明できないし
北米のBSE問題によるAUD/JPYの値動きも説明できない。
灯油や穀物は固有の需要期があるため周期性を知らなければ損をする。
テクニカル分析だけでは、これを単なるドローダウンと解釈するしかない。

まあ数秒単位のスキャルピングで無機質にトレードするならば
テクニカルだけの売買システムでも十分だろうが時間枠が長くなるほど
ファンダメンタルな要素の及ぼす比率は大きくなる。

俺は経済の基本すら知らない奴のプライドを傷つけてしまったようだが
反論があるならば正面から正々堂々と論破すれば良いだけの話であって
わけのわからない理由で重複スレッドを立てて利用者を困らせるのは
先物取引をやるような大人のする行為ではないと思うぞ。

無知な輩に阿呆扱いされても俺は内容の濃いことを書いて来たつもりだよ。
とりあえず俺みたいな人間を上手に使って知識を高めたらどうだね?

俺は今、猛烈に悲しい。


20 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 15:52 ID:+sURlFGe
17 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/03 13:11 ID:VYXxVXQs
NYダウ平均を大商日経平均で割った数字を為替レート(USD/JPY)と比較して
乖離n%以上でポジションを立てて収束する方法は有効だと思いますか?

21 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 15:52 ID:cVNWkf1E
15 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/03 10:49 ID:U3jzOZHF
ダウ平均とムーアの法則で売買するシステムには
テクニカル以外の要素が含まれている具体例となります。

日経225Fの81週周期説を織り込んだシステムでは
景気循環がシステム導入に有効である裏付けとなっています。

今日の日経平均、荒れてますね


22 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 15:52 ID:cVNWkf1E
17 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/03 13:11 ID:VYXxVXQs
NYダウ平均を大商日経平均で割った数字を為替レート(USD/JPY)と比較して
乖離n%以上でポジションを立てて収束する方法は有効だと思いますか?


23 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 16:00 ID:+sURlFGe
>>20
そういう外部の相関が深そうなデータを組み合わせて指標として使うのは自分の好きな方法である。
君のはコンバージョントレーディングって奴だね。
問題は何を剥離とするか、どれを収束とするかだと思う。

eSignalなどでは、そういう+ / で複数のデータシリーズを合成してチャートに表示させることが可能。
過去自分もその国ごとの株価インデックスを割って指標をつくってトレードしたことがある。
まあ、おもしろいアプローチだよ。

24 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 16:09 ID:+sURlFGe
>>17
検証じゃ完璧だったのに、出陣した途端あぼーんや・・・
なんやねん、コレ?



25 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 18:00 ID:MzKQhvKY
>>24

処女データで、調べてから使えるかどうか検討しましょう

26 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 19:44 ID:/9nlTvBr
>>1
ミラー、アクセスエラーになるけど、オレだけ?

27 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 21:10 ID:MzKQhvKY
パンの本とかのポートフォリオで天然ガスがよく入っているけど、あれは過去にあったような暴騰がこれからも起こるだろうという
観測で入れてるのでしょうか?

だとしたら、仕手戦が起こった銘柄でまた仕手戦が起こるだろうみたいななんともあやふやな観測のような気がします。
実際のところはどうなのでしょうか。

28 :初代スレ主:04/02/03 21:24 ID:mJIPvCLo
>>24
ええ、確かにあぼーんしちゃいましたとも。
それで去年から始めたゴム指数トレンドフォロー型システムもつい最近あぼーんしました。
とても悲しいです。私のスキルなんてそんなもんなんです。

29 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 01:20 ID:Ptw5crfe
>>27
天然ガス、いきなりぶっ飛ぶから怖いっす
結構トレンドフォロー系システムと相性がいいから取り入れるんじゃないかな
でも実際に売買するとスリップがキツイし、ぶっ飛びモードに入ると証拠金も
大幅に増加するからそれなりの資金量の人じゃないと厳しいかもしれないね

30 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 02:10 ID:7MAM+Ga1
投資手法をシステム化するより投資対象をシステム的に評価したほうが
いい意味で建設的な議論ができるんじゃないかと思います。

投資対象(為替・株・商品先物・・・)は、値動きが大きくてコストが小さいものが
理想的なので、値動きの見積もりが定量化できれば、値幅が取りやすいものと
そうでないものの区別ができるのではないでしょうか?(コストの量は大体特定できる)

僕は海外の株価指数先物が最強かなと思ったんですが・・。

31 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 10:55 ID:VQYy2jO8
>>28


32 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 11:07 ID:ew3PmEfI
>>30
ユーロドルは?

33 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 11:15 ID:VQYy2jO8
>>30 >>32
いや実際、今の相対取引の為替取引のメリットは海外指数先物と同じくらいあると思う。
CME通貨先物という手段もある。
長期的なトレンドの出やすさという点では、商品先物同等、それ以上のものがあるし、
ファンダメンタルの判断もダイナミックにいれやすいから、システムと裁量、ハイブリッドでもしやすいんじゃないか、と個人的に思う。

34 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 11:21 ID:VQYy2jO8
それからユーロがらみの長期システムは、前にも指摘したけど、
バックテストの結果はかなり慎重になった方がいいと思う。
「上場」されてから、限りなくトレンディなマーケットだったからね。しかし、これからしばらく持ち合いの相場が無いとは言えないし、
こういう短い特殊な期間でテストして良好な成績であっても、信頼性は高くないってこと。
かなり単純なトレンドフォローでかなりな利益があがるはずだけど、今後同じように調子よくいくか?となるこ何の保障もない。

35 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 11:25 ID:VQYy2jO8
というのは>>27のような疑念と共通。
とにかく、うまくいけばいくほど、何でこんなにうまくいってるの??という徹底的な懐疑主義がシステムのテストには必要だと思う。
ということで、初代スレ主さんも、実践に移行するまえに、がんがん石橋叩くってのはどうでしょうか?

36 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 11:29 ID:DTS6dmoE
まあ、要するに、過去のデータで検証するしか方法は無いが、「しょせん過去のデータだ」ってよく言われるのはこの辺りの事だと思う。

37 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 12:29 ID:Ptw5crfe
ドイツマルク、スイスフラン、日本円、ドルインデックスで通用したシステムは
ユーロFXでもいけるという甘い期待で運用。昨年、一昨年共に大幅にプラス
将来どうなるかなんて予測できない、とりあえず玉を入れなきゃ始まらない
検証ばかりしててもだめでしょ

38 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 12:39 ID:vcJcjjGj
2000年から今までのデータ(ドル円もユーロ円も)で調べると、トレンドフォローの俺のシステムだとドル円のほうがユーロ円より成績がいいんだが・・・

39 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 12:57 ID:Ptw5crfe
2000年からだと、トータルでもユーロFXの利益のほうが大きいな
ここ2年の利益がほとんどだけど



40 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 13:01 ID:DTS6dmoE
>>38
あ、そうなの?
タイムフレームの取り方によっても変わってくると思うが。

しかし、今の状態だと、ドル円だと裁量でショートしようが、システムでショートしようが
変わらないのかな?と思ったりもするな。今の通貨、特にドル円のトレンドフォローの明らかな問題点は、
日銀の介入。システムはブレイクしたら売りシグナルだすだろうが、そこはたいがい日銀が介入する可能性があるポイントなんだよね。


41 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 13:06 ID:DTS6dmoE
おそらく今現在、いろんな状況、情報を使って、日銀介入トレードして莫大な利益あげてる、大小のプレイヤーがいると想像する。
とりあえず、G7後に絶対介入あるから、適当なところで前もってLONG、介入して落ち着いたのを確認したらショートとかね。
ほんで、危ないブレイクレベルになったらFLATとか。
まあ難しいが、やってるやつは当然やってる。

42 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 13:11 ID:gp9ULwW8
(´-`).。oO(日銀介入を担当してる人ってどんな人なんだろう。。
        介入情報なんかもどこかにリークさせてるのかな・・)

43 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 13:17 ID:DTS6dmoE
>>42
それはいっつも思う謎だな。
当然公務員の守秘義務をはじめ、それ以上の規則があるんだろうけどさ、
外国に住んでる遠い親戚やら「ビジネスパートナー」に複数のブローカーを使用させて
暗号化Eメールなりチャットでやりとりしたら、追跡しようがないだろうね。

44 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 18:49 ID:KwstPEC7
16の損益曲線の多項式近似曲線(6次)ってどうやって出すのかな?

カーブフィッティングの公式とか当てはめるの?

45 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 21:13 ID:vcJcjjGj
>>44
エクセルに入ってる近似じゃない。

46 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 01:20 ID:uVUiZyiw
>>44
最小二乗法

47 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 04:53 ID:B8e8pnsZ
>>42
日銀ってそんなにうまいかなあ


48 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 08:45 ID:KbQYF8Rz
1〜2行のショボいレスで息切れしてますよ?

49 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 09:58 ID:vXpXsBsJ
>>48
これのこと??
配送です

配送です

図星を疲れて脳天が割れますた

1〜2行のショボいレスで息切れしてますよ?






50 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 10:01 ID:vXpXsBsJ
age

51 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 10:07 ID:vXpXsBsJ
>システムトレードですよん♪

これもそうか?キモイやつだな。

52 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 17:00 ID:aWUmbCxr
商品先物でトレンディいなチャートを描く商品ってなんですか?

53 : :04/02/05 17:03 ID:jcQukA7b
別のタートルシステムスレで、トレンドフォーローはもはや機能しないという発言を
したとのことですが、現在トレンドフォローのシステムを使ってる方はどうですか?


54 : :04/02/05 17:07 ID:jcQukA7b
オイル?とかがパンローリングのシステム本のトレンドフォローシステムで
良い成績を残してたと記憶しています。その辺りのパフォーマンス表を参考にしては
どうでしょうか?

55 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 20:15 ID:pXdAXvgG
トレンドフォローはストップの設定が難しいんだな。
日足ブレイクアウトで建てるシュミレーションだと
イントラデイのデータが該当期間分無いんで
見極めができなくて結局多きめなストップ幅になってしまう。

みなさんどうされてます?

56 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 20:20 ID:fN5m9x0X
>>55
>>4の本にいろいろ書かれているけど、
魔術師たちの心理学では20日ATRの3倍辺りが適当とあったように思う。

57 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 21:49 ID:/QWVUOeH
日足レベルの中長期トレンドフォローならルックインサイドバー
しなければならないほどタイトな位置にストップは置かないだろう
ただ短期システムの場合は分足レベルで参照しないとダメダメ検証
になってしまう。例えばパンローリングに投稿されている日経の
ウップス検証だがロスカットは70円が最適となっているが、70円
だと日中ロスカットにかかるケースでも日足レベルではロスカット
を逃れていたりする。日足で最適化したようだがまったくダメダメ
レベルであると思う。

58 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 22:36 ID:fN5m9x0X
じゃあ、それは終値のみを見てロスカットするかどうか判断するというロジックになるんじゃないかな。

日中リアルタイムにロスカットひっかかるかどうかを判断するには、別にイントラデイ分足を使う必要は無く、
単にHighとLowろうそくで言えばひげの部分がそのロスカット値に触ってるかどうかを見るようなロジックを組めばいい。


59 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 23:02 ID:UAoGKAkC
じゃあ、七拾円ストップのウップス@日経先物を検証して見み
結構日足じゃすりぬけるぞ、髭じゃ高値安値どっちが先に付けたか
判断出来ないという基本的なこと理解した方がいいよ

60 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 00:10 ID:yiTXGoIp
ウップスってのがどんなシステムか詳しく見たことは無いが、
君の言うように、ブレイクリアルタイムエントリー、リアルタイムストップロスという条件では、確かにイントラのデータが必要。
しかし、ブレイクした次のバーのオープン、つまり日足だと次の日の寄り付きでエントリーした場合は、ひげで判断できる。
>>57の場合、そのウップスのエントリーがリアルタイム、指値でやるということで、それの検証を著者がしているのであれば間違っている。
それは>>58で書いたように、終値で判断しているので、別にすり抜けようがいい、その条件で最適化していることになる。

61 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 00:35 ID:T/1Hj1CA
エントリーした日にストップにかからなければ翌日移行は日足の4本値で問題ないよ
問題はタイトなストップだとエントリーした日に引っかかてるはずなのにすり抜ける
ケースが多発するということ。最新のトレードステーションはLook-Inside-Barが
オプションで選べるようになったけどね。個人的には通常日足レベルで動かすシステム
でも分足で動かすイントラ用に書き換えて動かしているし、検証もイントラデータが
得られる限りイントラ用でやる。ただしSTOPが2倍のATRとか3倍のATRならそこまでやる
必用はないよね、0.5ATRとかなら分足で検証したほうがいいと思うけどね

62 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 09:31 ID:5mwbKO68
こっちが本スレ?

63 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 10:54 ID:PHJJ+2rc
世の政党・宗教と同様御多分に漏れず分裂いたしますた。
それだけ意義あるスレということでせう。

64 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 21:29 ID:yiTXGoIp
>ファンダメンタルを含めたシステム>テクニカルのみのシステム
>最終的にはファンダメンタルを含めるべきだ。

間違い。
間違いというのは、こういうのは裁量が優れてる、システムが優れてる、テクニカルが優れてる、ファンダメンタルが優れてる、いやハイブリッドが優れてる、
とかいう水掛ろんに過ぎないからだ。
念のために常連粘着ガイキチに強調すると、自分はどのスタイルも否定していない。人それぞれだろう。
ただ、システムというのは、テクニカルが主であるのは明瞭で、それを経済の基本がどうたらと、またテクニカル派を否定したい、己の牙城を守りたい
というような奴が出たので、かるく叩いてみた。

トレード史上もっとも有名で稼いできた(これからはどうか知らんが)システムはタートルズだろ。
ああいうブレイクアウトシステムのどこにファンダメンタルがあるんだい?

この辺りはそういうファンダメンタルによる判断が今まで自分のトレードにおける唯一のエッジだったトレーダーが
テクニカル重視のシステムに移行したときの良く犯す間違い。つまり複合的総合的に判断したほうがシンプルな判断よりも勝る、っていう勘違い。
複雑なほうがシンプルなものより上だと思っている。システムトレーダーになったからには、シンプリシティの美学を追求しなければならない。
複雑になればなるほど、あるエッジが丸みを帯びて、失われやすくなる。最適化の罠が大きくなる。この辺りはこのスレで散々論議されてきたこと。


65 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 22:04 ID:nPRG1u0V
>>64
超全面的に同意。奴らちょっとずれてると思う。

66 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 22:14 ID:nPRG1u0V
個人的な見解でしかないのですが、
もし仮になんらかのファンダメンタル指標をフィルターであれ何であれ
システムに組み込んで、バックテストの成績があがったとします。
しかし、それはそのファンダメンタル指標が実際有効だったという事に
常になるわけではなく、別のテクニカル指標と同様に見られるパラメータ
の増加、ルールの増加による最適化をまず疑ってみるべきだと思います。
さまざまなシステムに一律取り入れてみて、一律成績が向上するようなら
そのファンダメンタル指標は魔法の指標になりうると思うのですが、
果たしてそんなものが経済の知識とやらで簡単に得られるか疑問です。
サイクル変動をいうのなら、可能なだけ多いシステムで徹底的にストレステスト
してから有効かそうでないか判断できるのではないでしょうか?

67 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/07 17:50 ID:CSvz5MVX
>The Behavior of Prices on WallStreetでアートメリルが100年以上の統計から
相場の季節性を証明しています。この理論が無作為のイベントまたは偶然であると
して棄却される確率は1/10000といわれることから実運用上は問題なさそうと思えます。

まずこの文章だけど、構成がめちゃくちゃ。「無作為のイベントまたは偶然であると
して棄却される確率は1/10000」であるというのは、その理論(なんてものでなく、ただの統計だろ)の有意性をサポートするだけのものであって、
その統計の有意性と「実運用上は問題なさそうと思えます。」をつなぐ理屈はどこにもない。
こういうもっともらしい統計の利用は、こうだからこのフィルターを加えたほうがいい、とかいう
盲目的な信念と変わらないんじゃないかね?君はきちんとテストした上で発言してるのかい?
ここは即座にバックテストしてくれる優秀な人が多く見受けられるから、その季節性とやらのサイクルを
システムに応用できる形で示してくれたら、本当に長期システムに適用すべきオールマイティなルールかどうか
検証できるだろう。しかしね。概してこういう物は組み入れ方が非常に難しい。
結局はテスト散々したうえで、こんなフィルター無い方がいいってなる事が多い。
タートルブレイカーはしないはずということだが、ソースは?オリジナルの人たちは純粋に機械的に
指示通りやっていたわけだし、追随のグループでもそういう調査みたいなのがあればぜひ見せてほしい。
いずれにせよ、全文は「何々のはず」っていう憶測から抜けてでいない。
ファンダメンタルではこうだから、これをシステムに組み入れたらパフォーマンスがあがる「はず」だよ!なんていうのは、
簡単。実際検証してみると、かなり事情が違ってくる。検証する前の人間だけがいくらでも大口叩ける。



68 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/07 18:01 ID:CSvz5MVX
隔離>>13
>テクニカル分析だけでは限界があると強く警告。ゆえにファンダメンタルも含めるべき。

これは繰り返しになるが、ファンダメンタルを含めたテクニカル分析も限界があると云わなければフェアではないだろうな。
鳥インフルエンザ、BSEの話だが、そんなの今更の話だし、日銀介入もテクニカル分析では説明がつかない。
当たり前じゃん。しかし、それを知っているってことと、それをシステムに組み入れて利益を出すかどうかはまた別の問題。
裁量トレードの話じゃなく、ファンダメンタルをシステムに取り入れるって話だろ?
期間のはなしだが、これも、たとえばダラートレーダーでも長期のシステムだが、相場にファンダメンタルがからむという当たり前の事実とはまた別に
テクニカルでシステムが組まれている。


69 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/07 18:10 ID:CSvz5MVX
結局さ、過去から現在のシステムトレーダーで、ファンダメンタルをばっさり
切り落としてテクニカルのみで利益を上げているトレーダーはたくさんいると思う。
マーケットの魔術師でも多く見受けられる。一方、ここでファンダメンタルを実際に
システムに組み入れて利益をあげているという人間の発言は非常にうさんくさい。
べき論、はず論で話をしているようにしか思えない。なんかリアリティが感じられないんだよね。
実際、ブロイラー市場で、インフルエンザによる影響をどうやってシステムに組み入れるのか?
BSEはどうか?さいしょっからファンダメンタルが主でMA参考にしながらやってます、ってならわかるよ。
季節周期を軸にすえて売り買い裁量でやってます。テクニカルももちろん参考にしてます、ってのもわかる。
しかし、この「システムに組み入れる」ってのが、非常にうさんくさい。
どっかのデイトレいんちきセミナー屋がギャップのトレードをろくすっぽ検証せずに、適当な理屈でそうなるはずだ
って伝授しているのに近い印象を受ける。


70 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/07 18:15 ID:nogFFFJK
「81週周期説が日経トレードに有効。」
そんなに有名なんだったらとっくにそのエッジは失われてるだろうね。
81なんて数字はおもいっきり過去のデータで最適化した数字であることも見て取れる。
今後も精密機械のように、そのサイクルを踏襲すると考えるほうがどうかしてる。


71 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/08 21:07 ID:wPOokUwn
海外のブローカーを使ってイントラデイなどの短期売買をしてる人に聞きたいんだけど、
このスレにあるインタラクティブやレフコ以外の処を使ってる人います?
為替と先物一緒の口座で出来るところとか無いのかな?


72 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 08:47 ID:HE0gpeqj
指摘がありましたので最初で最後の誘導を致します

正規スレッド
システムトレード研究所 Part4
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/l50

ここまでの内容をファイルに保存しましたので
要望があれば当スレッドの削除後、正規スレッドにリンクさせます

73 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 09:31 ID:PibUkPRc
こちらが正規スレッドです。

削除スレのほうの保存ミラーを張っておきます。
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0001339821/

74 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 12:25 ID:FJWyTB8+
>>72
 天プレみりゃ判るけど、こっちが本スレでしょ?
 そんな小汚いスレ、はよ削除しなされ。


75 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 15:36 ID:mW+Yj/mB
ケリーの公式じゃなくて、勝率、Profit factor、1回の取引でリスクにさらす
資金の割合で破算の確率を出す式があったはずだけどこの式を知っている人が
いたら教えてください。


76 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 17:07 ID:PibUkPRc
>>74
賛同サンクス。
しかし、今隔離のほうを見ればわかるけど、結構面白いんだよね。
この板は、まあそんなひどい状態になるわけではないので、ローカルルール的に
あるスレの分裂って感じで削除人には余計なことせずに放置してもらいと思う。

77 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 17:09 ID:PibUkPRc
>>75
いろいろあるね。ラリーウィリアムズの奴とか。
ここで全部これまで既出のマネーマネージメントに関する式を
並べて、どういう相関があるが検証してみるのも面白そう。

78 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 17:20 ID:q/OssLI7
25歳。
去年まで金無し君だったけど、オンラインカジノとパチンコで
二年で350万貯めた。一度やってみなよ。
初回のみだけど、1ドル以上のチップを買えば30ドル(4000円くらい)貰える。
もらうだけもらってプレイせずに換金することもできるし、ルーレットで赤か黒に
思い切って賭けてしまえば50パーセントで二倍になる。
金なきゃオフラインでゲームすればいいだけ。暇つぶしになる。
ビデオポーカーとかスロとか色々あるのでマジでお勧め。

http://www.casinofantasy.com/~199o/japanese/



79 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 22:52 ID:M2nIOhbJ
www.swingwaver.com ってどうなのよ?
まじで儲かるなら、シグナルなんか売らないでも自分で資金かき集めりゃ
ぼろ儲けだろ?トレードステーションの資産増加グラフなんてどうでもいいからさ
リアルなアカウントで実際に1ヶ月で3倍になるならそのステートメント晒してくれ


80 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 23:01 ID:HaLW1vWN
http://swingwaver.com/samurai/n_endeaux/Special2.php

トレード運用成績
日経平均先物 平成15年7月14日までのデータを使用
損益は1枚あたり

勝率 39.8%
ペイオフ率 5.90
プロフィットファクター 3.90
Maxドローダウン 2.6%
最大連続損失 109万円('99/5, 8回)

この実践結果が知りたい訳だが知ってる香具師いねーか?


81 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 23:12 ID:M2nIOhbJ
>>80
そのシステムの作者が掲示板に投稿してるけど
指数で計算して、指数で勝ったとか負けたとかやってるんだよね
指数じゃ寄り値が甘いから先物で実際にやるとGAPで食われて
思ったほど利益が伸びないと思うぞ、完全無欠のバーチャ房だろ

82 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 23:32 ID:Ulok+fH9
>>77
ポジションサイズを求める式はたくさんあるけど、破産確率を求める式は
有名なのは1つしかないんじゃないか?

私も式自体は知らないからコメントできないんだが。


83 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 23:42 ID:PibUkPRc
正直破産確率ってのがよくわからんな。詳しく見ていないが、ポジションサイズ、レバレッジも関数の要素として含めないといけないわけだよね。
破産確率が30%とかいうのならやばそうだが、破産確率は5%、1%と出てもどういう事なのか良く分からない。
5%より1%の方がかなり安全なのは確かだろうけど、それと資金効率は反比例するわけで、どこを最適地とするかという問題もでてくるはず。

84 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/10 15:18 ID:Qbmn0doi
Refcoの50RT/month以上のトレーダーの手数料ディールだけど、
eminiは$4/RT、それ以外の電子市場商品は$5/RT。ピットは$16/RTだったかな。
まったく悪くない。

85 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/10 20:49 ID:XVC5cBiH
>>84 RT=RoundTrip でいいでつか?

86 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 00:13 ID:8ptC7l9P
>>85
そう。RoundTurnっていう時もあるみたい。
まあ要するに往復ってことだね。
手数料片道2ドル。往復4ドル。 リアルタイムデータフィーは$10-40するけど、
すでにeSignalとか持ってたら別に購読する必要はなし。
RefcoProというソフトウェア/ルーティング(若干速い、スカルパー向け)を使えば、+$0.25片道
もしくは月400ドルくらいの使用料。ボリュームと勘案して選択できる。
になるけど、口座が別々だということだし、ProのほうのベンダーがAPIを渡してくれなかったので
Xpress(フリー)の方で今、自動売買のソフト書いてる。
これだと正味片道2ドル。まあいずれにせよ、eSignalで$160かなんか払ってるけどね。
しかしブローカーの方でちびちびトレード意外でメンテナンスフィーがかかるのはあまり気持ちのよい
ものではないから、正味手数料のみというのはいい。

87 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 00:32 ID:8ptC7l9P
ちなみに、RefcoProとRefcoXpressを比較すると、断然Proの方ができがいい。
もうすぐXpressの方がメジャーアップグレイドするらしいけど、もし自分が自動売買、
カスタムソフトウェアじゃなくて、すでにある2つの内でマニュアル売買どちらでするか?
となればProの方を選ぶと思う。+0.25=2.25でもIBの2.4よりも安いが、IBでもCBOTDOWeMiniiは2.06
にしたりして、かなりブローカー同士が今しのぎを削っている。
もうエクスチェンジフィーとかのコストを引いたらブローカーへのマージンがかなり薄い状況だから
これよりさらに一段下がるって事はありえない、がエクスチェンジ自体も互いに競争してフィーの値下げをしよう
としていると聞いたりもする。昨今の日本のデフレを彷彿とさせるような状況だ。
と、話はそれたが、RefcoProってのはコストを考えると、まあここにはいないんだろうけど、
リミットでがんがん攻めるスカルパーにとっては今一番いいんじゃないかと思う。
IBもボタントレーダー他、外部からTWSにつなげてやるサードパーティーのがあるが、費用がかかる。
逆に選択肢が複数あるってのがメリットかもしれないけど、純正ということではRefcoProかな。
かなり堅牢らしい。XTraderはコミッションが高い。

88 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 10:21 ID:ibm44Z9t
Lind-WaldockのXpressTradeか、Lindもレフコに食われたしLFGもレフコだし
昔使ってたブローカーだけどみんなレフコになってしまったんだよね。
Fillが帰ってくる時間が安定せず、銘柄によっては時間がかかるXpressで自動
にするということはFillされたかどうかは無視するのかな?
スイングトレードとかで忙しいデイトレとかしないのであればXpressはシンプルな
インターフェイスで悪くない印象でしたね。自分はWebベースの方を好んで使って
たけど、専用ソフトバーションも最近は良くなったのかな?

89 : :04/02/11 10:50 ID:EVL27G/x
>>79

こいつ絶対儲けてねーよ
サイトの状況みりゃわかるだろ





90 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 11:33 ID:8ptC7l9P
>>88
お、なんかよく知ってる人がいてうれしいよ。
elitetraerのユーザーによると、Lindは昔は界隈で一番サービスがよくて
執行もいいブローカーだったらしい。しかし電子化の波に乗り遅れて、創始者が
社を去った後、ダメになってレフコに買収されたらしい。しかし、今なおレフコと
別にブローカーサービスを続けているのかが謎。
執行ルーティングだけど、確かにEasyScrenのEasyActiveTrader=RefcoProの方が速いと思う。
しかし自動売買と言ってもスカルピングするわけじゃないので、自分のマーケットオーダータイプの
システムではまったく問題がない。
Xpressがもっさりしている理由は根本の設計がFIX/ストリームではなくて、XML/スナップショットだから。
つまり全部のデータのやりとりはXMLでリフレッシュしてやるという感じ。
だからソフトが遅く見れる理由のひとつとして、そのリフレッシュレートが遅いということもあるんだろうと思う。
自分のソフトでは全部0.5秒にしてるが、やはりそれでもストリーミング/リアルタイムイベントと比較すればやぼったい。
まあ、導入仮定で、多少の遅さは自分のスタイルに全く問題が無いものの、この辺りが
ひっかかったのでEasyの方になんとかしてくれとRefcoの担当者経由でがんばったが、ダメだった。
昨日そのLindのシステム構築したチーフアーキテクトとメールしたけど、彼のSDKの解説見ても
設計思想は崇高。FIXと対抗する意識が見られる。しかし現実問題Easyに劣ってるわけで、その辺は結果がすべてだと思う。

91 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 11:35 ID:8ptC7l9P
後、銘柄によっては電子市場でなく、人手を介するピットのものがあるから
それが遅いのかもしれない。ピット商品もオーダーできるという点はproには無いメリット。
まあ自分はやらないけど。

92 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 11:41 ID:8ptC7l9P
Fillの自動売買のことだけど、当然APIを使って自動売買ソフト組む場合は、
巷にある、ただ人間の代わりにボタンを押すっていうんじゃなくて、Fillのフィードバックデータも
リアルタイムでプログラムの方で扱えるから、その辺も完全にコントロールできるよ。
そこのとこかな?

93 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 12:43 ID:ibm44Z9t
Xpress、pit物は総じてFill Reportが遅いよねそれは仕方の無いことですね
e-miniS&Pに関しては、J-Trader、IB、RefcoProなどに比べれば遅いと思うが
数十秒後には約定が確認できたと思う。忙しいデイトレじゃなければ問題ない
でしょうね、あとBigS&Pを自動で売買させるほうが資金の多い人は有利かも
しれないとも思います。

LindのXpressは基本がWebベースなのでポジション管理がしやすかったです。
中期的にポジションを取るので好みだったんですが、BUND,BOBL,EURIBOR
などの海外物の手数料が高かったのが残念なところです、今は安くなったの
かもしれませんが。

Fillされたか確認し自分のソフトのポジションと実際のアカウントポジションが
一致しているか確認しながら自動で売買注文を送信し、アクティブな限月が
移行したらロールオーバーまで自動で行えるシステムを作りたいと考えています。
現状はFillは確認せず、マーケットで流すシステムで対応しています、
ロールは当然手動になりますね。

94 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 13:00 ID:7WlPvIKz
>>93
今はどこのブローカーとソフト使ってるの?

Lindのeminiだけど、さすがに今はWebベース(それも平行してあるかもしれない)じゃないし、
数十秒ってことはないと思うよ。BOND等だけど、月にトータルで50枚往復あれば手数料は往復$5(電子一律)、ピットは高い。
IBとかはエクスチェンジによって手数料がかなり細かく異なるよね。この辺は本当に自分のスタイルによるチョイスだと思う。

ロールオーバーの自動化はマーケットが一番アクティブな時間帯での平均取引枚数の比較とかでいけるんじゃないかな?
あらかじめ、データベースにロールオーバーの日付入れても、そんなたいした量にならないけど、自分がもしやるとすればそうすると思う。

95 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 13:04 ID:7WlPvIKz
age

96 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 00:25 ID:IfW5F6fJ
>>94
LindはTradeStationの先物部門で使っていました、今はRJObrienです
RJObrienのソフトはいまいちです、オンライン物はTradeStationから執行
できるのでいいですが、ピット物はRJobrien提供のソフトを使わないとだめ
ですから。あと口座を別にしなきゃならないのもよろしくない、手数料は
ピット物でも安いのが唯一の救いかな、でもオンライン物もIBの口座を
使うことがほとんどですね

Refco傘下のLindはEurexやLIFFE物のオンライン先物も$5RTなのですか
それなら安いですね

97 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 09:31 ID:K5g2+i6v
>>96
XpressとProも口座別々だよ。+0.25にする場合は手数料も別々。
最初Proもマニュアル執行のために開いておこうと思ったけど、あまりにめんどくさくなりそうだったので、
Proはなしにしたよ。
たしかにIBと比較してその辺りの手数料はどっこいどっこいだと思う。

98 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 11:25 ID:K5g2+i6v
UOS(無停電電源)使ってるひといる?
自動売買には必須だと思う。IPSへのルーター、鯖マシンつなげてるけど、ちょくちょく世話になる。
その度にUPSがあってよかったと思う。

99 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 13:10 ID:z4AVfRjo
もれはサーバーにもノートにもUPSを繋げているが、ノートパソコンで自動売買させてるから
バッテリー充電しておけば問題ないよね、さらにノートの電源をUPSでバックアップすれば
24時間位なら稼動できる計算になってるから安心かも。でもさちょくちょくUPSのお世話になる
環境って問題ありだよね、安定した電源確保したらどうよ

100 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 14:24 ID:K5g2+i6v
いやここ数ヶ月、落雷だの、家のブレイカーが飛んだり、いろいろ重なってね。
今まで全然問題なかったんだが、改めて必要性を痛感した次第。今とりあえず、配線変更はやってる。

ノートは自分もそう思って、前使ってたけど、やっぱり持ち歩く時もあるし、とりあえず拡張性とコストから
今はどっしりしたサーバマシンを置いてる。


101 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 15:34 ID:K5g2+i6v
ちなみにマシンはショップブランドで、SYCOMってところ。
2ちゃんでの自作板か、PC板か忘れたが、どこがいいか調べて評判のいいところの内の1つ。
非常に満足してる。おすすめ。適当にコストパフォーマンスにらみながらハイスペックマシン
組んで10万以内だった。自作はリスクと手間があるが、ショップブランドはトレーダーマシンに
おすすめ。

102 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 15:38 ID:WD1MeS+s
ショップブランドはどうもいいイメージが無い
Dellとかエプソンダイレクトのほうがメーカーのお墨付きがつく分いいような気がするな
そんなものイラネってんなら中古なり自作なりで間に合うような

103 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 15:45 ID:aeXpDolQ
自作が趣味で、自力でトラブル対応ができるんなら、自作やショップブランドもいいかも
面倒な事をしたくなければ、サポート付のメーカ製をどうぞ

104 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 16:17 ID:z4AVfRjo
シングルCPUでいいならデルのPowerEdge 400SCはおすすめ
ベースで39800円だ、AGPについて記載がないが通常の875Pチップセット
のマザボなのでAGPは付いている、サーバー用として売っているが中身
はデスクトップ用なのでサウンドなどもオンボードだ。ベースで購入
してCPUをP4-2.8あたりにすればなかなかコストパフォーマンスは良い
DELLマシン用のXPProが余っていればアクティベーションの必要なく
インストール出来たりもする。送料5000円が高いけど

105 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 17:05 ID:K5g2+i6v
>>102
たしかにひと昔まえまでは、そんな感じだね。
ノートは最近DELLのを買った。PentiumMってのが入ってるんだけど、これがPen4
よりも速い。デスクトップもDELLはいい落しどころだと思う。ただし海外から持って
来てる分、かなり割高な印象。でもOS付けないといけないのなら個人的には却下。
国内のショップブランドも競争が激しくなっていいところは本当にいいからね。
SYCOMはその1つだと思う。1年保障もついてるし、普通のメーカー製買ってきて、
OS再インストールするのとまったく手間は変わらない印象。
今AMDの64ビットのが10万で組めると買おうかなあと迷ってる状態。
MSDNから鯖2003の64ビットAMDを入れて、その上でVS.NETで組めば自動売買も64ビットで走るな
とか考えてる。ただ通常のソフトウェアは全部仮想32ビットモードで走るのでこの辺の
パフォーマンスがどうなるかは謎。IEとかも64ビット、32ビットバージョン両方OSに入ってるらしい。
まあ個人ユースでは実際64はまだまだいらんだろうな。自分で64のアプリケーション組まない限り、
対応ソフトもないだろうし、仮想モードの分金かけた割りには遅くなる気がするし。

106 :_:04/02/12 17:35 ID:7siSIsgB
自動トレード用には、ハイスペックなマシンはいらんだろう。
1〜2年落ちで充分だと思う。むしろ回線スピードが重要だよ。

107 : :04/02/12 19:38 ID:sUvX+9rb
自動売買ネタは別スレ立ててやったほうがいいんじゃないの?
これじゃほとんどプログラマ板だよね

108 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 19:51 ID:K5g2+i6v
まあ堅いこというなよ、たまにだしさ。

109 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 00:40 ID:UMmV4WMk
64bitマシン買ってしまった。

>>106
実際、自動売買ソフトウェアの挙動って点ではその通りだと思う。スペック的には1,2年落ちでも問題ない。
しかし、開発過程ではそうはいかないよ。バックテストをイントラで数年分やったりすると、思いっきりマシンパワーがものを言うからね。
チャートソフトにしても、どんどん機能が充実してるが、一方どんどんマシンリソースを食う。
回線速度は重要。しかし実際これも実験してみるとわかるけど、マシンパワーが大きく関与してくる。
同じルーターに接続している同じOSが入っている2つのハイスペックと型落ちのマシンのネットワーク速度比較すると1.5倍くらい違ったりする。
あと、OSのレジストリの設定も重要。2ちゃんのネットワークのスレで見つけたんだけど、
http://www.speedguide.net/downloads.php
ここで該当するレジストリファイル落として組み込んだらかなり速度が跳ね上がるはず。おすすめ。


110 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 09:06 ID:3q0DIFhA
韓国人の外見って本当に気持ち悪いよね。女は二重で日本的な顔もいるけども。
女と男を比べると、何故か男は一重ばかり。子供にいたっては一重しかいない。
これはつまり、韓国人は産まれながらには一重で頬骨とエラの張った気持ち悪い不細工顔しかおらず、
女性のみが整形によって日本女性みたいな顔に変えているわけだ。
それにしても韓国の男の気持ち悪さは正視に耐えない。モザイクかけた方が良いんじゃないか?
全員が秋葉原やポン橋を大行進しても可笑しくないようなキモオタ顔ばかり。
韓国女性はあんな不細工で満足なのか?あんなキモイ生命体が人生の伴侶って絶望しないか?
ああ、自分も「元」はアレなんだもんな。。。いくら整形しても遺伝子は争えないって事か。


111 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 16:29 ID:UMmV4WMk
おい荒らすなよ。嫌韓厨。

112 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 11:14 ID:QjAHDMCM
最適化がらみなんだけど、
いわゆる「どの市場でも通用する」システムで運用してる人って、
資金億単位ですか? それとも数千万?
オレ、思いっきりニッチ狙いでやってんだけど、
というのは、資金が小さいと、「どの市場でも通用する」システムじゃ、
分散も限られるし、収益率が落ちて使えないってカンジなんだけど。

113 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 11:51 ID:IAUxTMZH
>>112
いや実際ヘッジファンドがいろんなマーケットでやってるのは、
市場よりも資金がでかすぎるから。今はLTCM以降、ソロスのところも小さくなったし、どこも小さくなったらしい。
その市場でも通用するシステムってのは自分のスタイルじゃないし、そういう人の詳細は知らないけど、
むしろ違うタイプのシステムを複数運用するほうが、マーケット間の相関によるドローダウンが減ると思う。


114 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 12:18 ID:U5sPizrG
このスレをみてて、ドル円とかユーロ円の通貨でやってるひとは、スリッページやら手数料分を考えないとプロフィットファクターいくつくらいいきますか?

115 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 21:34 ID:L+ohedIA
初心者なんですが
@相対力指数(RSI) 周期14
Aサイコロジカルライン(PSY) 周期12
B順位相関係数(RCI) 周期9
C価格位置 周期26

こんな感じでどうでしょうか?
それと自動バイバイできる簡単なソフト(日本語対応)ってありますかね?

116 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 23:21 ID:SsVLvwPz
こっち伸びてねーなw
まぁ、普通テンプレ気に入らない程度でスレ立てなんかする香具師には
ついてはついてはいかんわな

117 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 08:08 ID:TskmsqWV
悪貨は良貨を駆逐するという見本だな

118 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 11:12 ID:Fq9IqZ7X
伸びてるってもフレームじゃん
両方グダグダで共倒れだな

119 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 16:37 ID:dAaymhIr
ま、確かに伸びてるっていっても俺とかがかなり書き込んでるわけだし、
破産確率のちゃちゃに対する議論がほとんどだからな。



120 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 16:42 ID:dAaymhIr
ところで、なんかおもしろいソフトを見つけた。
http://www.smartquant.com/

トレステ、WLDよりももっとローレベルでごちゃごちゃやるソフト。
NETフレームワーク対応でエクセルとMATLABがシストレに特化して強力
になった感じかな。自分でがりがりやりたいが、ゼロからはしんどすぎる
というタイプの人にとっては非常に魅力的かもしれない。
ただデータプロバイダとかが限られてるのが気になるが、これは自分で追加
できるのか?その辺まではまだ見てない。

121 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 17:22 ID:dAaymhIr
個人的におっと思ったのは、ニューラルネットがある事。
WLDもオプションであるけど、もうひとつ中の人の動きが分からない。

122 : :04/02/17 22:29 ID:occkhA5L
$=\
(02/14/1994-02/13/2004)
Performance Summary: All Trades

Total net profit $110,747,000.00
Open position P/L $244,000.00
Gross profit $246,013,000.00
Gross loss $-135,266,000.00

Total#of trades 1124
Percent profitable 51.96%
Number winning trades 584
Number losing trades 540

Largest winning trade $7,182,000.00
Largest losing trade $-2,750,000.00
Average winning trade $421,255.14
Average losing trade $-250,492.59
Ratio avg win/avg loss 1.68
Avg trade(win & loss) $98,529.36

Max consec.winners 8
Max consec.losers 11
Avg#bars in winners 4
Avg#bars in losers 2

Max intraday drawdown $-6,653,000.00
Profit factor 1.82
Account size required $6,653,000.00
Return on account 1107%

123 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/20 12:28 ID:A9cHHAcq
>>120
いいなこれ。
でも、かなりプログラミングできないと
使えないとおもうぞ。

124 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/20 13:45 ID:5yk+uzcP
>>123
そうだね。個人的にはBSやNNでいろいろ実験してみたくなった時に使うと思う。
ちょっと前まではオープンソースで、どっかにソースコード落ちてるらしい。

125 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/20 13:48 ID:5yk+uzcP
http://www.smartquant.com/screen.php
http://www.smartquant.com/toolbox.php

126 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/21 18:08 ID:3w6OqgLC
> 104 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/12 16:17 ID:z4AVfRjo
> シングルCPUでいいならデルのPowerEdge 400SCはおすすめ
> ベースで39800円だ、AGPについて記載がないが通常の875Pチップセット
> のマザボなのでAGPは付いている

って、PowerEdge 400SCがAGP付いているってホント?


127 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/21 19:37 ID:FNiQrsFY
>>126
ほんとです、DELLのサイトには記載なしだけどね
海外のBBSなどではすでに有名な話です、日本だと話題は少ないですよね
本国だとキャンペーンで日本よりさらに激安だったりするようですからお買い得
ちなみにCPUを3.2Ghzに換装するのであればヒートシンク上位の物と交換した
ほうがいいようです。

128 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/21 21:14 ID:3w6OqgLC
>>127
サンクスです。AGPが付いているのであればデスクトップ用にも使えるので
さっそく2台ほど買ってみます。関係ない話題でスマナソ。

129 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/22 11:48 ID:t3NCSW89
>>128
http://www.aaltonen.us/forums/viewforum.php?f=4
DELL400SCについては上記フォーラムを参考にするとよいですよ

130 :短気貧乏人:04/02/22 18:22 ID:9zkwMC/q
プログラムのプもわからず、システムをまったく組めないバカ者です。

しかし市販のソフトを見つけたので、皆さんの評価をいただきたいです。
ttp://www.pylonsoft.com/index.html

12万もしますが、これで皆さんがやっているようなシステム設計ができる
でしょうか。もしVBAなどで作れる程度のものでしたら、これは買わずに
ちゃんと勉強しようと思います。てっとりばやく稼ぎたい短気者ですが、
なにとぞご教授を。

131 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/22 21:11 ID:b4p7iiVo
結論からいえば、VBAを自分で組めるようになる方が
はるかに高度なシステム設計ができます


132 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/22 22:29 ID:c5KP9zEZ
>>130
VBAが組めれば、基本的にトレステもWLDも組めるようになるのはすぐだと思うけどな。
そのソフト高すぎ。機能が伴っていればいいけど、そうでもない。
半額のWLDを購入して、あとの半分は書籍購入など勉強のためにまわす。
システム売買にちゃんと取り組もうと思われるのなら、そのほうが後々の財産になるし、
短気は損気ってのは相場にはもろに当てはまると思うけどな。


133 :シストレ入門者:04/02/23 01:01 ID:xExlBCqB
130です。131さん、132さんどうもありがとうございます。
確かに儲けたいという欲求が焦りを生んで結局失敗するタイ
プなんだと思います。皆さんのようにクールにシステムを
組んで「仮説−実行−検証」という科学的なアプローチでは
なかったのでお恥ずかしい限りです。

そこでまず、今まで適当に勘や評論家の意見で売買していましたが、
とりあえずVBAを学んで統計的にきちんとデータを扱えるように勉
強してきます。ところで皆さんはどのようなバックグラウンドから
システム売買へ取り組むようになったのでしょうか?それと、
勉強し始めてからどれくらいの時間で相場で利益を出せるようにな
ったのでしょうか?目安に教えていただきたいのですが。

134 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 09:15 ID:DqQoUlQ8
>>133
今からならVB(VisualBasic)系よりもC,JavaScript系の方を勉強する方がいいよ。
VBAっていうのは、かつてVBが全盛だったころにそれと同じ記述形式をワードとかエクセルの
マクロに採用されたという経緯がある。MSは同時にJScriptというのを出している。
これはJavaScriptのMS独自仕様で、これもJavaが全盛だからその記述形式を踏襲したという経緯
がある。いずれにせよスクリプト(簡易記述言語)の表記でもVBは廃れてきてるから、C、Java系の
書き方に慣れるほうが勝ち馬。ちなみにWLDはPascal系のスクリプトだけど、
これはプログラマがWLDをDelphi(Pascalタイプのプログラム言語)で書いてるので、
本人がPascal好きだという経緯がある。まあ、全部こういう記述形式の混乱ってのは政治的個人的思惑があるね。



135 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 09:27 ID:DqQoUlQ8
まあ、基本的に記述形式が違っても、システム売買のコーディングのためのスクリプト、
オフィスのマクロのためのスクリプト程度なら、やはりただ書き方が違うというだけで、
たいした違いはないね。
基本的にプログラムは「繰り返し(ループ)」「条件分岐」「入力」「出力」
というのが共通だけど、システム売買の場合は、この「繰り返し」1回分が
チャートのろうそく足1本分とかになる。「入力」ってのはそのろうそく足のところでの
OLHLの4値であったり、MAの値だったり、ボリュームであったりする。
この「入力」をもとに「条件分岐」つまりこれが、システムのコアロジックになるわけだけど、
<終値>が<50MAの値>よりも大きかったら、{買いシグナル}とか、つまり「出力」させる。
これで一回ループが終了して、またはじめに戻るつまり次のろうそく足のループを再開する。
日足のシステムというのは、ろうそくが毎日1本あるので、毎日1回シグナルを出し、
イントラのシステム、例えば30分ならろうそくが30分ごとにあるので、30分おきにシグナルが出る。
こんな感じ。


136 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 09:40 ID:DqQoUlQ8
NASDAQのデイトレをやってたが、当初から徹底的に売買ルールを作って
禅問答みたいな限りない自己反省みたいのが嫌だったからね。
そういう意味では最初からシストレだったと思う。まあ1年くらいで損はしなくなったよ。
どんな人でも5年続いたら、それなりに勝てるスタイルは確立するんじゃないかな。
いくらなんでもそれだけ続いたら大成できると思う。まあ、それまでに大損こいたりして
退場したり、精神的に続かなくなったりする人が多いのだろうけどね。


137 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 09:49 ID:DqQoUlQ8
ああ>>135の最後のほうの1日、30分おきのシグナルが出るってのは、そのまま変化なし、LONGならLONGのまま
っていうのもシグナルっていう意味になるね。
あとストップロスを設定している場合は、その値にひっかかったポイントで例外的なシグナルが発生することになる。
念のため。

138 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 14:51 ID:7vV3sbqA
ふむふむ、それでどのくらい儲かるわけよ
具体的な金額でお願いします

俺は、昨年は5万ドルで2万ドルの利益
でも今年はすでに2万ドル以上の損失でダメージ大きい
しおしお

139 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 15:36 ID:DqQoUlQ8
人に財布の中身を見せてとかいう問題はもうちょっと巧妙な聞き方っつーもんがあるだろうが。
ちなみに7万ドルから2万ドルも損するってことは28.6%のドローダウンだな。
許容範囲は超えてるね。君の言うとおりダメージ大きすぎ。


140 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 15:54 ID:7vV3sbqA
別にあなたの資産全てを公開してなんて言ってないんだから
財布の中身を見せろとかそういうふうにとらないでよ
具体的に100万ドルで運用利回り20%とかさ、どのくらいの力量なのかな
と思っただけ、CTAでも取得してレコード公開してドーンと運用するとか
そういう方向の目標とかはあるの?

141 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 16:41 ID:bwJpMtkA
>>139
140とは別人だが、人それぞれとは思うが、全資産に対するドローダウンの
許容範囲はどの位に設定してるの?例えば、1ヶ月とか所定の期間で想定す
るドローダウンを越えて損失が発生した場合はどうするの?



142 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 17:40 ID:DqQoUlQ8
>>140
CTAは一番コネとかがあってその辺りの業界経験が豊富だったら一番手っ取りばやく
ビリオネアになる方法らしいね。しかし自分はあんまりそういうのには向いてないと思う。
ピットブルだったかな。あの本になるみたいに今現在のように楽しくやっていけないと思う。
>>141
まあ、確かにひとそれぞれと言ってしまえばそこまでだけど、彼の上のレスの
数字はでかすぎると思うし、実際でかいだろう。結局システム売買ってのは、
マネーマネージメントまで含めた上でのシステム売買だからね。というよりそこが一番大事なのは
勉強するほど、実践を積むほど実感を伴って分かってくるんだけど。
前にもレスしたことがあるけど、20-25%がドローダウンの許容範囲。これは計算上根拠があって、
25%程度の負けだと同じ25%のプラスで、(1-0.25)x(1+0.25)=0.75x1.25=0.9375 だいたい元の1に戻ることができる。
ドローダウンは十分回復できる見込みがある。
しかし、たとえば許容範囲を50%とする、つまり半分に減ってもいい、とする。まあ直感的にもこれは
ダメだと分かるが、この50%のロスを取り返してイーブンに戻すためには、そこから倍、つまり200%の
パフォーマンスをあげる必要が生じる。50%の負けに対して200%の成果が課せられる。無理。

一月で25%を超えるようなドローダウンが発生するってことは、そもそもそのトレーディングプラン、
つまりマネーマネージメントも含めた上でのシステムに問題があるという事。
当然起こりうることだけど、問題があるという姿勢で改善に努めるべきだろうね。
システム自体のパフォーマンスに楽観的だったからそうなったわけだし、レバも大きくとりすぎたから
そういう結果が引き起こされた。改めて出直すほうがいいだろうね。


143 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 17:44 ID:DqQoUlQ8
200%じゃなく、100%の成果だな、正確には。訂正。

144 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 21:08 ID:7vV3sbqA
10万ドルの資金で3万ドル相当のプレミアムを2005年LEAPSで
売ってます、完全にオーバトレードなんですが勝率は高い手法
だと思ってます。中途半端にシステムトレードするより淡々と
LEAPS売ってる方がいいかもよ

145 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 23:05 ID:DqQoUlQ8
オプションの売りかあ。諸刃だねー。
値動きが激しいときは眠れなくなったりしない?

146 : :04/02/23 23:44 ID:bwJpMtkA
>>142
参考になるね。

漏れの場合は日本株だが、1度、非常に短期間の間で1800万程、
損失を出したことがあった。短期に運用をかけるトレンドフォロー
型のシステムで5分間隔のティックデータを使ってバックテスト
を繰り返してシステムの正当性を確認した上で運用にかけたが、
それが却って過信となり、ある現実のシステム上の問題的を見抜く
のが遅れた。その後で、短期運用のシステムは辞めて、かなりの
金額をかなりの銘柄数に分散投資してシステマティックにリスク
を分散させる手法にシステムを変更して、実際に運用をかけて
みた。マルゴリッツのいう通りに10個の卵が全て割れることは
なく、約6ヶ月運用をかけてまずまずの利益がでたが、信用の
買い方金利が年2%と非常に高金利で、その分で100万円の
予想外の費用が発生した(短期運用をしている間は借り方金利
は意識したことがなかったから)

147 : :04/02/24 00:20 ID:O3+gzAZY
中途半端な説明はいいから>>122みたいにテスト結果をコピペしてよ。


148 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/24 01:14 ID:+PtiV4L7
>>146
日本のマーケットは特に株は短期売買に不利だよね。
手数料も馬鹿高いし、執行は悪い、スプレッドはでかい、いいとこ無しだと思うんだが、
日本人は結構売買してるね。当たり前なのかもしれないけど。
マージン手数料ともに別世界だから、特にNASDAQとか検討してみたらどうかな?
スプレッドも分数から小数点に変わってからミクロの世界だよ。

149 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/24 07:26 ID:6997VwnP
日本株はなんであんな馬鹿でかい刻み幅にしてるのか?
ほんと頭悪い連中だよね。

150 : :04/02/24 17:28 ID:+tS1xKAD
>>147
業種 組入銘柄数 投資金額 初期組入比率 現在評価額 現在組入比率 上昇率
1 電気機器 3 5,431,000 10.43% 4,956,000 8.78% -8.75%
2 小売業 2 5,509,000 10.58% 4,713,000 8.35% -14.45%
3 銀行 6 10,410,209 19.99% 11,501,086 20.39% 10.48%
4 証券・商品先物 4 8,594,800 16.51% 8,472,000 15.02% -1.43%
5 不動産 3 4,552,000 8.74% 4,424,000 7.84% -2.81%
6 情報・通信 2 17,573,876 33.75% 22,352,000 39.62% 27.19%
合 計 52,070,885 100% 56,418,086 100% 8.35%


151 : :04/02/24 17:36 ID:+tS1xKAD
全投資銘柄数は20。初期投資金額が52,070,885、5ヶ月でクローズ
して(この間のベンチマークはほんとんど上昇していない)、
ポートフォリオの上昇率は税引き前で8.35%。 金額が大きいの
と過去5ヶ月の日経平均のパフォーマンスは悪かったため、分散
投資の実験としてはこの程度で及第点かと思う。

152 : :04/02/24 19:37 ID:+tS1xKAD
>>148
手数料に関しては米国と比べても遜色はないか日本の方が有利。手数料
の平均は代金100万で1000円位。つまり、約定代金の0.1%。約定代金が
増えても手数料は1000〜2000円で固定という証券会社も多く、約定代金
が増えれば手数料は0.0x%台まで落とすことも可能。また、株式売却時の
申告分離課税も10%しかかからない。

更に、個人投資家の間では「節税策」という裏技が流行っており、年間
を通して株式売却時にかかる税金をゼロにすることも可能。日本は米国と
違って、役人はバカだから税法を変えると節税の抜け道を作ってくれる。
また、証券会社も大概バカの集まりだから寄り集まると過当競争を起こして
友倒れを起こすまで値下げ競争を起こす。また、仮にその過程で倒産を
起こしても国が公的資金で救済を行うから結果的に企業側に有利な市場
原理に戻ることはない。

153 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/25 20:26 ID:x/HOvUID
あいや〜、システム潰れた〜。月間収益プラスのDTシステムだけど、こんなんも〜やってられん〜

154 :知恵をクレ知恵遅れ:04/02/26 07:19 ID:FEyRpw2I
シストレやってる人にお知恵を拝借したいのですが

為替の証拠金取引で8割の勝率方法があるとします

損切りはコストを入れて50pipsです
利益はコストを引いて平均70pipsとします。

資金は800万円だと仮定します。
取引会社は1万通貨で2万円だと仮定します

この条件でみなさんは、どのような売買方法をとりますか?

例えば倍買いでも回数が2回ならリスクはでかく利益はでかいですよね
倍買いだとリスク回避で回数を増やすと利益も薄いですからリスクとのバランスが
重要なのはわかっていますが、他にもいい売買方法があったらお願いします。

シストレの方達は頭が良さそうなので、このスレできいてみました。

155 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/26 07:36 ID:3QHS4mCI
>>154
実際に1枚の取引でその勝率、損益比率で資産残高曲線のシミュレーションが
できると思う。それでドローダウンがどのくらいあるか見極めて、それが20%以内におさまる、
つまりそのドローダウン金額の5倍が1枚取引に必要な資金。
ちなみにその神のシステムでやるとドローダウンなんてほぼ無いはず。疑わしいけど。


156 :知恵をクレ知恵遅れ:04/02/26 07:52 ID:FEyRpw2I
>>155自分はシストレは知識がないんで無理なんですよ。
パソコンも使い出して3ヶ月なので、そのドローダウンて言葉すら意味不明な私です。
具体的にどんな買い方したらいいのか金額で書いてくれると助かります。
そのドローダウンで出た5倍の金額からで倍買いって事ですか?

ホント素人でごめんなさい

157 :知恵をクレ知恵遅れ:04/02/26 08:15 ID:FEyRpw2I
今から出かけるので、また深夜にきます。いい方法があったら教えてください。

158 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/26 16:52 ID:dUdrdPje
>>154 シストレうんぬんの前に手数料取られすぎ。
いまどき海外ブローカーなら手数料フリー、日本でも
10,000通貨あたり1,000円程度なのに・・・
しかも勝率80割ってナンダヨ・・・

知恵遅れならみぐるみ剥がされるから、やめておいた方がいいのでは?

159 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/26 16:53 ID:dUdrdPje
訂正

80割→8割

160 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/26 18:35 ID:ocU+ygOB
>>154のどこに手数料のことがかいてあるんだろうか、
知恵遅れは、>>158の方だと思うが

161 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/26 20:45 ID:cE7sZc7k
そだな158が知恵がないようだな
すでに身包み剥がされて気が違ってしまったのかもな
ご愁傷様

162 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/26 22:03 ID:dUdrdPje
すんませんボクが知恵遅れだったんですね

「取引会社は1万通貨で2万円だと仮定します 」

お手数ですがこの一文の本当の意味を教えていただけないでしょうか?


163 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/26 23:11 ID:cE7sZc7k
証拠金のはなしだろ、初心者って言ってるんだから優しくしてやれよ
そんなとこつっこむなよ、格好悪いよ

164 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/26 23:13 ID:3QHS4mCI
>>156
とりあえず、ナイナイづくしではシステム売買で勝てる見込みなどないよ。
厳しいようだが、それが相場で、これは勝負の世界だからね。まずその辺りの認識は
きっちりできているのかい?具体的な金額を聞いて君はそこからどうするんだい?
ドローダウンって言葉は検索したのかい?このスレのテンプレにある良書は注文したの?
。。。

165 : :04/02/27 00:16 ID:23QsXuaE
もうこの展開あきた

166 :知恵をクレ知恵遅れ:04/02/27 07:57 ID:MZD9DObn
みなさま騒がせてすいませんでした。
勉強不足なのとパソコン素人なのでシステムを組んで
売買する事はありません。

自分でも色々と考えていますが、イマイチよい考えが浮かばないので
>>154の条件でみなさんなら、どんな方法や金額で売買するのかを
具体的に聞きたかったのですが・・・

もう少し、自分で考えてみます。考えてダメな時は、マルチになり大変失礼ですが他でも聞いてみます。
お騒がせしてすいませんでした レスくれた方ありがとうございました





167 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 07:50 ID:cnidNM7n
うーん、為替の証拠金取引についてよく知らないんだけど、

>為替の証拠金取引で8割の勝率方法があるとします
>損切りはコストを入れて50pipsです
>利益はコストを引いて平均70pipsとします。

という条件がちょっと現実離れしてる気がするなぁ…
検証してみて、許容範囲内のドローダウンで、
プロフィットをできるだけ大きくする程度のリスクをとるとか、
その時のボラティリティに対応するとか、そこらへんかな?

けどね、
>勉強不足なのとパソコン素人なのでシステムを組んで
>売買する事はありません。
>自分でも色々と考えていますが、イマイチよい考えが浮かばないので
>>>154の条件でみなさんなら、どんな方法や金額で売買するのかを
>具体的に聞きたかったのですが・・・

って言うけど、自分で検証して、確認して、
自分に「合った」方法を見つけるのが一番だと思うよ。
人の意見も、参考にする程度なら良いけどね。
偉そうなカキコしてスマソ…

168 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 12:38 ID:czzMq6ic
俺もシストレ興味はあるけど、わからないんだがドローダウンってどうやって計算するの?
できれば>>154の香具師の場合は、いくらでどんな運用するのがベストなのか俺も知りたいよ。
結局誰も知恵遅れの知りたい事には答えてないわけでさ、システムの第一歩を踏み出そうとしてるのに、ここの住人って冷たいと俺は感じたよ。
まぁ俺も知識があるわけじゃないし、ただ為替やってるだけだからエロイ事言えないのだが

169 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 12:49 ID:6bCVqrnA
154の聞きたいことは、
建玉枚数のコントロールをどうするかってことか?


170 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 12:53 ID:xs4VqBFa
外為証拠金取引なんてやらない方がいいよ

171 :167:04/02/29 13:03 ID:cnidNM7n
>>169
>154の聞きたいことは、
>建玉枚数のコントロールをどうするかってことか?

多分、そうだと思った。
でも、正直に言って、ちょっと足りない私には、
154の聞きたいことがよくわからない。

>>168さんは
>結局誰も知恵遅れの知りたい事には答えてないわけでさ、
>システムの第一歩を踏み出そうとしてるのに、
>ここの住人って冷たいと俺は感じたよ。
ってカキコしたくらいだから、その知りたい事をわかったんだろうけど。

>>154で、
>この条件でみなさんは、どのような売買方法をとりますか?
ってあるんだが、
すでに何らかの売買方法があって、
それがもたらした「条件」な気がするから、
ちょっとずれてる気がする。
でも、後半を見るとリスク云々とあるから、
多分枚数のことかな?と思って>>167を書いた。

172 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 13:16 ID:czzMq6ic
>>169>>171多分、1万ドルとか1万ユーロとか売買するのに、2万円かかる会社で800万
入金して運用する場合に、8割勝てる法則があって、その方法で売買するんだと思う。2割の負けは、損切りでの損失が毎回50pips固定で
8割の勝ちでの利益確定が70pipsなんだろ。それで例えば100万で毎回売買しろとか、
20万から、負けても倍プッシュで売買続けろとか、具体的な金額と売買方法でいいのがあったら教えてって事だと思うよ。
俺も為替はやるがシストレは無知なんで答えてやれないが

神のような法則だが、確かに人によっては多様な売買方法があると思われ、参考にしたいんだと思うよ



173 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 13:31 ID:xs4VqBFa
外為証拠金取引なんてやらない方がいいよ

174 :167:04/02/29 14:05 ID:cnidNM7n
うーん…
>>169 >>171
の認識とどう違うのでしょうか。
違う点を教えていただければ、
理解の助けになるのですが。

あくまで個人的な考えですが、
余ったお金でトレードしているなら、
やや大きめのリスクをとるかもしません。
ですが、仕事としてトレードしているなら、
もっとリスクを小さくすると思います。

また、80%で勝てるチャンスが頻繁に訪れるならば、
一回のリスクを小さめにして利を積み重ねるのも悪くないですが、
滅多にないならば、80%の確率で勝てる訳ですから、
かなり大きいリスクをとるかもしれません。

そのあたりの、立場とか頻度の記述があったほうが
具体的なアドバイスを受けやすそうだと思います。

175 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 14:28 ID:czzMq6ic
>>174確かにそうですよね。
ではここから俺の質問なんですが、>>154の条件を理解できているなら、
仕事としてトレードした場合で売買チャンスを週に2回か3回だとした場合は
>>154の条件ならどうしますか?
抜きはばからシステムとして為替で判断すると多分週に2回か3回の売買チャンスだと思うので、
具体的に教えて下さい。俺も週に2回から3回の条件なら、>>154に近い条件の法則があるので
参考にしたいのです

176 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 14:34 ID:vHtLiLPK
>>153
捨てる前にお別れのご挨拶。
月間ベースだよ〜ん。上場来56ヶ月。手数料\1000込。
tokyogasDT
勝率:62.5%
プロフィットファクター:2.19
ペイオフレイシオ:1.31
最大連敗:3回(年間なら負け無しだよ〜ん)
最大ドローダウン:\620000(3連敗時)
ドヨ? ヤフオクにでも出すか? 要らないって?

177 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 14:36 ID:TuMtil1+
>>175
その条件の法則のスクリプトがあるなら
ウェルスラボのシュミレーション機能使って
検証すれば?

2%程度のリスクだと絶好調のシステム(年率80%)が
4%以上に増やすと壊滅的(±0ぐらい)になるのを見ると
愕然とするよw

178 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 14:53 ID:czzMq6ic
>>177いや俺も>>154の香具師と一緒でシストレ知識がないんで何言ってるか
言葉も理解できないよ。ウェルスラボ見たけど英語もできないから無理です。
俺の法則は過去は知らんが、為替をやりはじめた5ヶ月の間は機能してるんだが。

ちょっと見たけどシステムの種があっても、どう運用するのかが難しいって
書いてあるので俺も情けないが人に聞いてみたんですよ

179 :167:04/02/29 15:13 ID:cnidNM7n
>>175
>俺も週に2回から3回の条件なら、>>154に近い条件の法則があるので
>参考にしたいのです

おお…それ凄いですよ。私なんかより遥かに優秀…
80%という高い勝率ですから、
毎回5%程度のリスクをとることもできそうですね。
そのあたりを検証できるのが、システムの良いところだと思います。

>>176
ペイオフレシオが低めなので、
勝率を維持できないと厳しいということでしょうか。
でも、かなり面白そうですね。
買う人がいるかも知れませんよ。
実際、私が興味をもってます。

180 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 15:25 ID:czzMq6ic
>>179何度もすまん!5%のリスクとは800万の資金なら40万って意味ですか?
800万の資金で1回に40万負けできるなら1回に160万投資で80万通貨を運用って意味であってますか?
質問厨ですまん

181 :167:04/02/29 15:34 ID:cnidNM7n
>>180
そうですね。
800万の資金なら、40万が一回の損になります。
ですが、5%は私の基準ではかなり大きいリスクです。
損切り幅より利益幅が大きい上に、
80%という途方もない勝率だからこそ、例に出しましたが、
リスクは出来る限り小さい方が良いと思います。
週に2、3回も機会があるわけですから、
あせる必要はないと思います。

182 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 15:48 ID:czzMq6ic
>>181何度もありがとうございます。最後に1つだけ質問。
何%のリスクをとるとしても、同じ額で売買するって事ですよね。
5%のリスクをとるなら800万の資金だと1回160万の投資になるのですが、
毎回この金額を投資するって事ですよね?



183 :167:04/02/29 15:54 ID:cnidNM7n
>>182
そのときのアカウントの何%かです。
1000万に増えたなら、50万が一回の損になります。
逆に、200万に減ったなら、10万が一回の損になります。

184 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 16:05 ID:czzMq6ic
>>183なるほど、理解できました。
実際にどうなるか、何%のリスクをとるかはわかりませんが、
とても参考になりました。ありがとうございました。
シストレやってる方はそのときのアカウントの何%のリスクをとるかで売買してる
方が多いんでしょうね。まぁ資金にもよるのでしょうが
倍プッシュで売買してる人も多いのかと思ってました


185 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 16:47 ID:vhndtfO7
有効なテクニカルなど存在しないことが明白なのになにしてんの

186 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:04 ID:xs4VqBFa
バックテストの結果だけで大儲けした気になってる
バーチャのスレだから気にすんな

187 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:10 ID:TQD2yBBA
>>186
バックテストもしないで大損してる奴よりはマシだよね

188 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 19:21 ID:TuMtil1+
実際最も重要なのはリスク管理。


189 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/01 00:05 ID:RMn0ZF/n
為替のtickのヒストリカルデータを購入したいんですが
お勧めの入手先あったら教えてくださいー。

190 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/01 08:28 ID:SEteudfq
ところでシストレの皆さんは専業なんですか?
やっぱり働きながらシストレってムリでしょうか?
(自動売買なんて組むのは、難しそうだもんなあ。)


191 :_:04/03/01 20:17 ID:O+rB2emN
自動売買ではないが、システムトレードしてる。
オラは専業ではないな。

デイトレのシステムだったら、自動売買以外は専業じゃないと厳しいかもしれ
んが、オラのシステムはスイングだから、充分可能だ。

192 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/04 02:22 ID:UmTJhiyG
>>190 可能なり


193 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/04 02:23 ID:DocktuDf
ここは頭良いひとだけが集まるスレでつか?

194 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/04 02:23 ID:UmTJhiyG
>>187 同意見

195 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/05 16:05 ID:lW39/q5r
なるべき裏づけのありそうもないルールとパラメータの多いシステムを作って、
がちがちに最適化する。フォワードで走らせると、とたんに損をしはじめる。
こういうのは数学的に説明できるのかな?また逆張り/再度最適化/繰り返しすることによって
現実に運用可能なフレイムワークとなりうるか?

196 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/06 00:14 ID:sdB6mMiR
逆張りしても手数料分損するだけ

197 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 20:35 ID:X/DY20Z7
eSignalのデータサービスに Tokyo Stock Exchange and Indices (TSE) -- Equities and Indices only (Includes Nagoya)
ってのが新しく追加になったけど、誰か購読している人いる? 料金が$2/月とやけに安いのだが。


198 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/13 04:00 ID:ivuRHKdT
重複スレッドです。
>>72で既に書かれているように正規スレッドは
システムトレード研究所 Part4
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/



199 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/13 06:26 ID:x+H5RKBG
>>197
リアルタイム?Delay?

200 :197:04/03/13 09:33 ID:YxUX9B7w
リアルタイムです。

http://www.esignal.com/esignal/features/exchanges/default.asp

201 :ム板株価予測プログラム総合スレ2からきました:04/03/14 19:54 ID:2Fn6zVsk
>>1の過去ログ見ることができないんだが、誰か個人で保存しているのウプして
頂けませんか?


202 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 21:32 ID:CBXFlRYI
>>201
スレッドナンバーで検索すると出てくることがありますよ。

203 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 21:37 ID:6O8Wznar
>>201
にくちゃんねるで全部見れます。

にくちゃんねる
http://makimo.to/
政治経済から「システム売買」を検索
http://makimo.to/cgi-bin/search/search.cgi?q=%83V%83X%83e%83%80%94%84%94%83&G=%90%AD%8E%A1%8Co%8D%CF&sf=2&H=&andor=and
政治経済から「システムトレード」を検索
http://makimo.to/cgi-bin/search/search.cgi?q=%83V%83X%83e%83%80%83g%83%8C%81%5B%83h&G=%90%AD%8E%A1%8Co%8D%CF&sf=2&H=&andor=and

204 :201:04/03/16 00:31 ID:W6tCIoH3
皆さん、情報サンクスです。
本当に感謝します。

205 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/21 23:37 ID:e6h0lOqD
「究極のトレーディングガイド」を読むと売り買いのルールは
対称的であるべきと書かれてるけど、実際のところどうなん
だろう。
自分の場合、ロングでそこそこのシステムを組んだものの
ショートに流用してみるととんでもない損失が出たw

タートルズなんかは確かに対称的なんだけど、皆さんは
どう考えますか。


206 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/21 23:43 ID:KhmJkjIp
>>205
いやマーケットの挙動はチャートひっくり返して見たらわかるけど、というか
そこまでしなくてもわかるが、上下対称じゃないからね。暴落のほうが暴騰よりも
ひどいし、ある値幅動くための時間は下げのほうが短くてすむ。
システムによるけど、ボラタリティの値とか最適化してみると、買いより売りのほうが敏感になる
パラメータになったりするんじゃないかな?
しかし、テスト期間にもよる。全体で上げ相場の期間では当然ロングのほうがショートよりも有利な結果が
でるし、その辺も考慮にいれたほうがいいよ。

207 :205:04/03/22 00:29 ID:lvnkzfSN
>>206即レス感謝です。
やはり市場の振る舞いが上げと下げで異なるってのはあるよね。
ボラティリティは上昇トレンドでは単純に増大するけど、下降トレンドでは
減少してから増大に転じるとか。
ロングで精度を上げるためにフィルタを組むと、ショートでは仕掛けが遅れて
底値で売ったりする。売り買いで別の仕組みを考えることにするかな。


208 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/22 12:28 ID:KYe8WBeo
通貨なんかは売り買いで対称なんじゃないかと思ってたんだけど
ドル円を実際ウェルスラボでオプチマイズすると、売りは敏感ですねぇ。
やはり基本的にはドルを買うか売るかなのかな?

でもおもしろいのはユロドル、ドル円でドル機軸なんだから
売りと買いのフィルターそれぞれ逆にした方がよさそうなんだけど
売りと買い同じフィルターでした方が良かったりするんだよな・・・
どう思われますか?


209 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/01 22:17 ID:5KLct5qU
>>1の過去ログが見れません。どうしたんでしょうか?

210 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/06 07:23 ID:D/IAOylb


211 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/08 10:20 ID:Wa73MX9y
オーストラリアドル−日本円のデータが取れるサイトってどっかにありませんか?

212 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/11 14:26 ID:K2zp2K5h
>>209
http://makimo.to/2ch/money_deal/1064/1064800791.html

213 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/19 19:11 ID:QXP6AnRh
>>212 ありがとうございました

214 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/26 13:36 ID:RmZ/mg9u
Division5が建ってるようだね
こっちは6カ月の月利が8パーセント未満の金持ちA様専用
あちらは6カ月の月利が8パーセント以上の貧乏B様専用
って棲み分けはどうすか?

215 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/26 15:10 ID:Bmb/2fpX
月利が上なのに貧乏なの?

216 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/26 17:18 ID:gqDuuuer
種銭の多寡だろ

217 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/26 18:12 ID:lfrFlNCQ
じゃあ、こっちはウップス専用トレーダ様ってのはどうすか?
重複だけど有効活用しましょ

218 :うっぷす君@大変な事がおきました:04/04/30 17:28 ID:KbOJT7BH
おまいら今日のウップスパターンもちろんエントリーしたんだろうな?
してねぇか、そうだよな、うんうん

219 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/30 20:51 ID:pVkWPLnZ
VC++買ってきますた。
これからシステム作りまつ。

220 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/30 22:03 ID:CiFTkrzU
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822242978/s06-22/249-0293122-1773165
やっぱりデイトレードしかないな
どの本がいいんだろう??

221 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/30 22:12 ID:0b9dgfMJ
やっぱデイトレード大学じゃない?
なんてったって大学だもんさ
外人が書いた本なんてやめとけやめとけ

222 :シストレ入門者:04/04/30 23:10 ID:d7gi3r2I
みなさん、いつもお世話になっております。パート5とマルチポストですみません。

種銭を稼ぐためにPGのアルバイトをしようと思います。
どういった仕事内容ならシストレ構築に役立つと思い
ますか?オススメの言語とかがあればあわせて教えて
ください。お願いします。
ちなみに皆さんはやはりSE,PGなどの仕事経験がある方
が多いのでしょうか?

223 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/01 17:07 ID:TiHBNCAF
>>222
エクセル+VBAなめんなよ

224 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/01 18:26 ID:oijYObXI
エクセルonlyなめんなよ

225 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/01 22:40 ID:e6CywxD6
初心者です。どなたかご教授ください。

ペイオフレシオとプロフィットファクターの2つだけの関係で仮に考えた場合、
PFは大きければ大きいほど良いわけですが、PRはどう考えるのが正しいのでしょう?

つまり、PFが同じならPRもより大きい方が良いのか、若しくは、逆にPRが
1未満の方が良いとか?

ロスカットが多く勝率は低いがプラス時の利益が大きい、等そんなところで
でしょうが、システムの評価でどう考えるのか皆様の意見を聞きたいです。

どなたか、よろしくお願い致します。


226 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/02 15:50 ID:1/By21sS
ぶっちゃけ勝率もPFもPRも全部大きいほうがいいのはその数値の定義から見れば明らかだよ。

227 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/02 20:15 ID:mhmj0qy3
>>225
単純に考えるとこうなるのかな。自信ないけど。

勝ちは W 円、負けは L 円、勝つ確率を P とする。
ペイオフレシオを R、プロフィットファクターを F、1回あたりの期待値を E と置くと、

R=W/L ……(1)
F=P*W/{(1-P)*L} ……(2)
E=P*W-(1-P)*L ……(3)

となる。いま、F と E は定数とする(期待値が違うと、比較に意味がないと思う)。
この時、分散 V は、V=P*(1-P)*(W+L)^2 で与えられるが、(1)、(2)、(3) を使うと

V=F*{E/(F-1)}^2*(R+1/R+2)

となる。F、E は定数なので、これは R=1 で最小になる。
つまり、プロフィットファクターと期待値が同じならば、ペイオフレシオが1に近いほど
より安定なシステムであるってことかな?

プロフィットファクターが同じで、期待値が異なる2つのシステムを比較する場合は、
1トレードあたりのポジションサイズを調整することで、期待値をそろえるべきだと思う。
サイズを変更しても、プロフィットファクターは変わらないわけだし。

228 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/03 06:08 ID:YPVPXZ25
あまりの初心者っぷりにワラタ

229 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/03 09:12 ID:29YYBM4a
>V=F*{E/(F-1)}^2*(R+1/R+2)
となる。F、E は定数なので、これは R=1 で最小になる。

これってさ、(R+1/R+2) が最小になるR(>=0)だよね。
R=1 なら 2/3で
R=0 なら 1/2で

R=1のとき最小にならないと思うんだけどさ。分数の微分も忘れたし、このシステム比較で
期待値固定でなんとかという論理もよく追えていないので分からないんだけど、
ペイオフレシオって大きいほどいいんじゃないの?


230 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/03 09:17 ID:29YYBM4a
>つまり、プロフィットファクターと期待値が同じならば、ペイオフレシオが1に近いほど
より安定なシステムであるってことかな?

これはすなわち、すべてのPFと期待値のシステムにおいて、ペイオフレシオ=1が最適ということ、
つまり、一般的に平均利益額=平均損失額 になるのがベストみたいになると思うんだけど。

実際は明らかに、一般的に、
平均利益額>>平均損失額
となるのが理想なわけで、おかしいよね?

231 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/03 11:28 ID:CWxPfLO+
>>230
> 実際は明らかに、一般的に、
> 平均利益額>>平均損失額
> となるのが理想なわけで、おかしいよね?

ペイオフレシオだけで比較するならそうだけど、前提としてプロフィット
ファクターが同じ場合なんだよね。だからおかしくはないと思う。ペイオ
フレシオが大きいのは1度の勝ちで複数回の負けを回収するホームラン型
のシステムで、小さいのはヒット量産型のシステムということになる。ど
ららがいいというわけではないが、心理的負担が少ないのはヒット量産型
ではないかな。

232 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/03 19:08 ID:29YYBM4a
>>231
いや、やはりおかしいと思うよ。
前提としてプロフィットファクターが同じ場合ということだけど、
そのPFで比較するシステム同士と違う別のPFを持つシステム同士の比較でも
ペイオフレシオ=1が最適になるわけだよね?
つまりどんなPFにおいてもPR=1が最適になってしまうわけ。
数学できるのならこの理屈はわかるよね?

233 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/03 19:15 ID:29YYBM4a
もうちょっと数学的に書くと、
プロフィットファクターXのシステムにおいてはペイオフレシオ=1にすべきだと君は言っている。
これは要するにどんなプロフィットファクターのシステム、つまりどんなシステムでも
ペイオフレシオ=1にすべきだと言っていることと等価。

こんな話は聞いたこともないし、明らかにおかしい。

234 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/03 20:15 ID:GCFP1wF1
>>229
式を読み違えてます。
(R+1)/(R+2) ではなくて、R + (1/R) + 2 です。


R=1 がおかしいとの指摘は、その通りかもしれません。

227の視点は、「2つのシステムがある。期待値とプロフィットファクターは同じだが、
ペイオフレシオは異なる。それ以外の情報はない。あなたはどちらかのシステムで
売買しなくてはならない。どちらを選ぶべきか」というものです。

選び方の尺度はいろいろあるでしょうが、分散に着目した場合は、R=1 が有利という
ことです。具体的な確率分布にもよりますが、たいていは、その方が、ドローダウンや
破産の確率などの点で有利でしょうから、その意味では間違っていないと思います。

しかし、実際問題として R=1 が最適というのは、私も変に感じました。
これは、同じ期待値とプロフィットファクターを達成するなら、R>1 のシステムの方が
作りやすいというような何らかのマーケットの性質があるためか、もしくは、
上記の「それ以外の情報はない」という設定が非現実的なためではないかと思います。

235 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/03 20:17 ID:GCFP1wF1
書き忘れました。
227=234 です。

236 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/03 23:10 ID:EjdYGMy3
>>228
同意。なぜここまでレベルを落とす必要があるのか疑問。

237 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/03 23:31 ID:hJjJhjMP
どうせGWだし金融に興味のある学生が参加しても悪くない
プロがレスしなければいーだけのこと。

238 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/04 01:07 ID:9i6JPS6u
>これは、同じ期待値とプロフィットファクターを達成するなら、R>1 のシステムの方が
作りやすいというような何らかのマーケットの性質があるためか、

そうかあ?普通逆でR<1のシステムのほうが作りやすいんじゃないかなあ?
だからこそ問題があるわけで。

239 :231:04/05/04 01:31 ID:uTO4whJy
>>232 >>234

 数学的素養は乏しいですが、分散(資金残高曲線の滑らかさ)という点では
R=1のときに最も最適になるのではないかと思います(念のためEXCELでモンテ
カルロしてみました)。

>これはすなわち、すべてのPFと期待値のシステムにおいて、ペイオフレシオ=1が最適ということ、
>つまり、一般的に平均利益額=平均損失額 になるのがベストみたいになると思うんだけど。

 PFが一定でペイオフレシオを調整できるのであれば、1のときに分散が最小
になります。資金残高曲線の滑らかさを追求するのであればこれが常にベスト
ではないでしょうか?

>実際は明らかに、一般的に、
>平均利益額>>平均損失額
>となるのが理想なわけで、おかしいよね?

 ペイオフレシオだけで比較したらそうですが、ペイオフレシオ(PF)とプロ
フィットファクター(R)には勝率という要素が隠れています。まず、PFとRか
ら勝率はPF/(R+PF)と表せます。ここでPFが一定ならば、Rが小さい方が相対
的に勝率が高く、大きい方が相対的に勝率が低くなるのは自明です。

 Rが1より大きくなるほど勝つと大きいが、負けが多くなるため、資金残
高曲線の滑らかさが失われます。逆にRが1より小さくなるほど、小刻みに
勝つけれど、負けたときのへこみが大きいためやはり資金残高曲線の滑らか
さが失われていきます。何をもって最適とするか(選び方の尺度)が変われ
ば当然結論は違うと思います。

以上、明らかに間違っているところがありましたらご指摘ください。

240 :231:04/05/04 01:35 ID:uTO4whJy
 早速訂正ですいません。RとPFの文字が入れ替わってました。

> ペイオフレシオだけで比較したらそうですが、ペイオフレシオ(PF)とプロ
>フィットファクター(R)には勝率という要素が隠れています。まず、PFとRか...

 ペイオフレシオだけで比較したらそうですが、ペイオフレシオ(R)とプロ
フィットファクター(PF)には勝率という要素が隠れています。まず、PFとRか...

241 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/04 04:10 ID:PG+bJKou
アホ?
中学生がオームの法則の三要素の関係を議論してるようなものだぞ。
小学生が速度=距離÷時間の関係を語り合うもの。

余計なお世話かもしれないがペイオフレシオなんてフレーズが通用する場所は
限られているから意思の疎通に必要な共通語を勉強したほうがいいぞ。

242 :231:04/05/04 06:16 ID:uTO4whJy
>>241
お邪魔したみたいなのでこれにて失礼します。

243 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/04 09:22 ID:jn2z4JwC
>>241
いいすぎ。
実際役立つ議論だと思う。オームの法則の三要素に比較するなら、
それはそれで非常に興味深いし、現に、俺はペイオフレシオは大きければ
それでいいと思っていたが。
それにペイオフレシオなんてこのスレでは通用するし、損益レシオとか
変な訳使ってるのはむしろ日本ローカル。

244 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/04 09:47 ID:PCVfs7pJ
そんなことより今日の晩御飯なににする?

245 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/04 20:36 ID:ao/4hgFd
確かに、>>225 の問題、「アホ」と考える方々もおるようだが、
面白い議論だぞ。続けようぜ。アホと考える香具師はレスすんな!

私は、>>231に賛同したい。反論を聞いてみたいね。


246 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/04 20:40 ID:1SZF3zmy
だら、オームの法則ををここに書いてみよ。

247 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/04 20:43 ID:aj1EHeN/
インコの法則なら知ってますが、、、

248 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/04 20:56 ID:7E0GymXr
>>239 が全てを語っている。それ以上の議論はない。
がちがちに最適化して、選択が多すぎてどれにしようか迷うんだったら、
資金が無限にある以外R=1にすべき。だろ。

249 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/04 22:43 ID:fngwE7LQ
PFと期待値が一定なら勝ち数=負け数の時最も分散が少ないかと思っていましたが、
PRが1の時に最も分散が少ないんですね。勉強になりました。

分散の公式:
公式1 V(X)=E((X-m)^2) (分散は確率変数の値から期待値を引いたもの2乗の平均値である)
公式2 V(X)=E(X^2)-(E(X))^2 (分散は確率変数の値の2乗の平均値から期待値の2乗を引いたものである)

PR=1の実例:
利益 -1, 1, 1, 1
損益比率(PF)3、期待値1/2、勝率3/4、平均損益比率(PR)1、
分散 = ((-1-1/2)^2+(1-1/2)^2+(1-1/2)^2+(1-1/2)^2)/4 = (9/4+1/4+1/4+1/4)/4 = 3/4
分散 = (-1^2+1^2+1^2+1^2)/4-(1/2)^2 = (1+1+1+1)/4-1/4 = 4/4-1/4 = 3/4

勝ち数=敗け数:
利益 -1/2, 3/2, -1/2, 3/2
損益比率(PF)3、期待値1/2、勝率1/2、平均損益比率(PR)3、
分散 = ((-1/2-1/2)^2+(3/2-1/2)^2+(-1/2-1/2)^2+(3/2-1/2)^2)/4 = (1+1+1+1)/4 = 1
分散 = ((-1/2)^2+(3/2)^2+(-1/2)^2+(3/2)^2)/4 -(1/2)^2 = (1/4+9/4+1/4+9/4)/4-1/4 = 5/4-1/4 = 1

なおPFだけでなく期待値も一定にしないとPRが1の時に最も小さいとはいえません。
PFは一定だが期待値は指定しないならPRがどうであろうと
平均利益額と平均損失額を小さくすることで分散はいくらでも小さくなります。
たとえば利益 -1/200, 3/200, -1/200, 3/200なら分散は1/100になります。

250 :その1%:04/05/05 07:15 ID:oUOzSPh6
ワラタ

251 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 11:18 ID:WdG+rIlC
連休中でもアタマがクリアな人々に感心だよ〜ん。

で、恒例?の捨てたシステム4月の成績だよ〜ん。
けつろ〜んは・・・今月も勝っちゃったよ〜ん。
これで今年は月間ベースで勝率100%だよ〜ん。
もちろん、1月途中からは一切やってないけど。
毎月このくらいkeepできればポートフォリオに再度加えてもいいんだけどな〜。

取引回数:13
勝率:61.5%
総益/総損:1.94


252 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 11:21 ID:fKNmMmeS
ここは頭の良い人意外は立ち入り禁止のインターネットですか?

253 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 12:57 ID:znfjjldt
>>252
ザッツレフト

254 : :04/05/06 14:38 ID:56jY/seJ
長文ですが申し訳ありません。システムトレーダーの皆様、助けてください。

エクセルにデータ取り込んでリアルタイムに分析できる
ツールを最近導入したDLJ証券が、今日の前場でシステムダウンを
起こしました。私はシステムを組めないのでこういった各種の
ツールを活用してなんとかデイトレードをしています。しかし、
いろいろと希望どおりのリアルタイムの分析ができないことに
大いに不満を持っています。



255 : :04/05/06 14:38 ID:56jY/seJ
そこで、まったくのプログラミングの素人ですが、半年程度でリアルタイムの
テクニカル分析をするプログラムをつくれるようにアドバイスしていただけない
でしょうか?希望の条件は以下の通りです。

・3500以上ある全上場銘柄の膨大なリアルタイムデータ(分足)を自動DL
・各種テクニカル指標による自動分析
・指定条件に適合する銘柄をピックアップして騰落別予想ランキングのリアルタイム自動表示・更新
・それらのシグナルに従った場合、あらかじめ設定しておいた利食い・損切りの逆指値幅の自動算出

そして、最終的な注文だけは手動で行い、

・逆指値により自動手仕舞いされたポジションの自動記録
・当日予想した銘柄の的中率を自動検証

といったものを希望しています。VBAだと遅くなるみたいです。やはりCなどの言語を使う必要がある
のでしょうか?アメ株だと専用ソフトが充実しているようですが、日株対応のものはまだないので、
自作するつもりです。ご指導いただきたいと思います。

256 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 15:38 ID:GNFHj/at
図々しい奴だな(藁

257 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 15:43 ID:a+VSK5y+
半年で自作っていっちゃうなんてすごい度胸だw
いや俺も自作めざして初歩からやってんだけどね
そんなにあまかないよ
一日16時間費やせば可能かもしれんが

258 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 15:50 ID:GNFHj/at
むしろ時間に比例して挫折すると思う


259 : :04/05/06 15:52 ID:56jY/seJ
>>256 心証を害するような文章ですみませんw
時間がないので少し焦っているようです。反省しています。
深呼吸して落ち着きます。ふぅ


半年間で言語をマスターして希望のソフトを作りたいと書きましたが、
集中して取り組めるのは、今から3ヶ月程度です。この間に何とか自分で
エラーなど修正できる段階まで行きたいと思っています。お手数ですが、
「あるプログラムの特徴・できること・できないこと」などが一覧でわか
るようにまとめられたサイトなどがあればご教授ください。そちらで勉強
してから、出直してきますので。よろしくお願いします。

260 : :04/05/06 15:59 ID:56jY/seJ
>>257 >>258

やはり難しいですか・・・米株ならTradeStationなどの専用ソフトがあり
いろいろとカスタマイズできるみたいですが、日株だと分足データを
処理するデイトレード用ソフトが充実していないので、自作しようと
考えていましたが、大甘ですね・・・ 


261 :その1%:04/05/06 16:01 ID:nAtOfmlR
>>256.258
日本の個別株には興味が無いのだが
テクニカルだけのデイトレーダーは格好のカモじゃん
これほど搾取に適した対象は活かさず殺さず、もっと大切に扱うべき


262 : :04/05/06 16:08 ID:56jY/seJ
>>257 3ヶ月間はデイトレードせずにスイングにシフトすれば
1日のほとんどをプログラミングに費やせる時間は作れます。

とにかく大量のデータを処理して、その結果をリアルタイム
に表示できる機能があれば問題なしです。チャートなどはトレード
中にほとんど見ませんので、テキスト主体のソフトになると
思います。初めはVBAを極めようと思いましたが、大量のデータ
を処理するスピードが遅いということで却下しました。過去ログ
ではC++という言語を使っている方がいましたが、やはりこれが
いいのでしょうか?

263 : :04/05/06 16:20 ID:56jY/seJ
>>261 カモですか・・・ 一応1日1%程度純利を目標にしており、
最近はようやく達成しています。ほんの少しずつ暴騰株・暴落株から
利食いしているといった状況です。しかし、スピード命でムダな
作業を極力減らしたいデイトレですので、システムを組んで
自動的に判定・表示・更新するインターフェイスがあるととても
助かるなあと思い、このスレで質問させていただきました。

おそらく米株の方が多いようですので、直接対決することはない
と思いますww ぜひ「これだけはマスターしてこい」という
アドバイスをいただけるとありがたいです。知識を還元できる
ように頑張りますので、よろしくお願いします。


264 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 16:55 ID:fMbcFGld
>>263
その目標高すぎ。
結果リスクを過剰に取ってドローダウン多すぎになるよ。
1日1%って月20%で年240%。複利ならもっとか?



265 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 18:12 ID:C8TFrKVF
>>263
何度かレスしてるが、C#.netが秀逸。
VBAならVB.netが文法は似ているけど、本質的には同じなのできれいに書けるC#
のほうがおすすめ。
実効速度はC,C++のほうが今のマシンレベルなら若干はやくなる程度。
つまりマシンのスペック差>>CとかC#の差 と考えていれば良い。
素人ならばどろぬまにはまるのが目に見えてるのでC++にだけは手を出してはいけない。
とりあえず、君のすべき事はマイクロソフトC#.netスタンダードエディションを2万円弱払って買う。
後はプログラム板のスレを見る。参考書を買う。Hatenaで質問する。
まあ現時点でVBAが組めるならば、がんばれば何とかなるかな?
無理ではない。才能による。特に情報収集能力がものを言う。

266 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 18:38 ID:qF1ac3iD
>>265
自分もプログラムを組もうと思ってるんだけど、
スタンダードとプロフェッショナルはどう違うの?
何かのパーツに違いがあるって小耳にはさんだんだけど、、

267 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 18:49 ID:C8TFrKVF
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vcsharp/productinfo/faq/default.asp
C#単体で買うならスタンダードしかないし、これで十分。
PROの方は、VS.net professionalとしてVB.netとかC++.netとかJ#.netとかまとめて
パッケージになっていて配布用のツールとかいろいろ細かい差別化があるが、
趣味と実益を兼ねて何かツールを作りたいというレベルの個人プログラマには単体スタンダードで
十分以上。

268 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 18:56 ID:cLTe1DRL
無料のBorlandの.NET用の開発環境
但し、For non-commercial development only

http://www.borland.com/products/downloads/download_csharpbuilder.html

269 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 19:02 ID:qF1ac3iD
>>267
早速のレスthx

270 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 19:04 ID:C8TFrKVF
それもあるね。自分はあえて出さなかったよ。
品質としてはMSの方が上で、WEB上の情報ソースもMSのIDEの方が圧倒的に多い。
2万払ってデファクトの道具選ぶ方が無難だし、しょうもないところでつまづくリスクが減る。

271 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 21:38 ID:a+VSK5y+
protraもc# + .netだったよね。
オープンソースだし、参考になりそう

272 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 22:03 ID:1pLKFrEv
wealth lab使ってるけど、細かいところでバグがあるな。
やっぱり自分で作るのが一番かな
おれは今、pythonで組んでる。pythonだとdelphiにもvcにも組み込めるし、
スクリプトとしても動くから融通がきく。


273 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/06 22:10 ID:aH7P/Ah0

QuantStudioインストールしても立ち上がらないんだけど
前のバージョンは動いたんだけど、だれかおせーて

274 :修行者:04/05/07 00:14 ID:G4I80Xwh
>>254
まず結論から言うと無理。
TradeStationが全銘柄(アメ株だけだと思うが)のスクリーニングが出来るのは
Data Vender側が圧縮してデータを送っていると言うのがある。
でも、自作するとなると日本株で全銘柄のTickなり1分足のデータを提供している
会社は無いでしょう?
まずは、個別の銘柄のデータをマケスピから”抜く”ソフトを作って、そこから自分のシステムを
組み込み、サインを出すようにして、それできちんと売買できるようになったら
銘柄数を増やすのがセオリーだと思うけど全銘柄は個人ベースでは無理だと思うよ。
あと、言語はC#を使ったことが無いからこれについてはコメントできないけど、
C++を使ってインターネットに繋ぐところとかを1から作るのはしんどかった記憶が
あるから、C系はいきなり初心者には難しい鴨。
かといって、私が使っているDelphiは分からないことがあったときに、2ちゃんの
DelphiスレとMLでしか質問できないからすすめずらいところもある。
周りにPascal使いが一人でもいたら絶対にDelphiを薦めるのだけどね。

>>272
それ初耳です。
良かったら詳細キボンヌ


275 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 01:12 ID:ukjCnbU3
tickもhisttricalデータもここから無料で抜けるよ。
ttp://www.dukascopy.com/english/rdata/
俺はFXだけ使ってるけど、スクリプト組んで持ってきてる。

自分のアイデアを如何にシステムに反映できるかということで言語を選んだよ。
システム作るのに試行錯誤するわけで、作っては直しの繰り返しだから、
スクリプト系の言語がいいと思った。処理スピードは遅いけどね。
スクリプト言語だとperl , python , ruby といろいろあるよ。

perlだとgeniustraderってオープンソースのプロジェクトがあるけど、
まだ発展途上。ただ、ソースを見るだけでもシステムの勉強にはなるよ。
ttp://www.geniustrader.org/

別にシステム売るわけじゃないんだから 俺はC#などを使う必要はないと思っているよ。


276 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 03:35 ID:C9YZmPRL
プログラム板ではJava優勢なのになぜに先物板ではC#が優勢なのでしょうか。
私はマイクロソフトだけに頼ることになるC#より非公式ライブラリが豊富なJavaを推します。
プログラム板に書いたレスから関係ありそうなところを転載します。

株価予測プログラム総合スレ2
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1067702189/386
>Javaを使うならhttpプロトコルだけでなく
>httpsプロトコル(証券会社ネットトレードなどで使用)、
>cookies(Yahoo VIPなどで使用)、
>form設定(formに値を入れてSubmitボタンを押す)などが、
>HttpUnitで全てまかなえます。

HttpUnitの他にも組み込みRDBのHSQLDBなど基盤部品が
フリーソフトウェアとして大量に存在しており、
ビジネスロジックだけ自作すれば済むのがJavaの魅力です。

>>274
>でも、自作するとなると日本株で全銘柄のTickなり1分足のデータを提供している会社は無いでしょう?
Yahoo VIPでリアルタイム1分足を提供しており1取得ルーチンをぶん回せば全銘柄取得も可能です。
実際にやっている人のレスを見たことがあります。
(1画面で50銘柄まで取得できるのだから毎分40アクセスに抑えろよとは思いますが)

株式システムトレーディング技術情報交換 (03/09/13〜03/10/19)
http://money.2ch.net/stock/kako/1063/10634/1063419827.html
> 99 名前:92[] 投稿日:03/10/18 16:46
>尚、現在接続しているサイトは情報提供料名目で料金を支払っているので問題無いと考えている。
>毎分2000回も同じユーザーがアクセスするとは想定外だと思うが。(藁
> 106 名前:92[] 投稿日:03/10/18 18:26
>ちなみに漏れはYahoo Financeを使用している。
>有料だがどれだけアクセスしてもクレームは来ていない。

277 :その1%:04/05/07 03:48 ID:psss4zia
>>263
のおおおおっ!
テクニカルのシグナルだけで日利1%を稼ぐ上級者でしたか。
平均月利8〜10%程度で満足していた自分が恥ずかしくなりました。

格上の人にアドバイスという言葉は相応しくないと思いますが
敢えて書かせていただくと、上の人たちのように言語選びに時間を費やすよりも
システム開発の工程管理について勉強したほうが良いと思います。
紙に書いたシステム設計図さえあれば、プログラミング言語は何でも良いのです。

日利1%の人なら、トレードプランの仕様書だけ決めたら
残りの部分を下っ端プログラマに外注したほうが時間と費用の面で優位なのでは?
せっかくの人生をプログラミングなんて根暗な作業に費やすのは勿体無いです
なーんてね(w

278 :残りカス99%:04/05/07 05:04 ID:yQwhScAk
禿同
ついでに2ちゃんねるに来ないことも重要なプロフィットファクダー

279 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 05:27 ID:AKTbzx3S
別にプログラミングだけに費やしたりしてるわけじゃないだろ。
ただできるってだけ。
英語ができない人間はできるようになるまで努力する必要があるが、
できる人間は別に一生英会話スクールとか留学してるわけではない。
それと一緒。
英語できない人間は通訳なり雇えばいいが、自分でしゃべれるに越した事はないし、


280 :残りカス99%:04/05/07 05:30 ID:yQwhScAk


281 :残りカス99%:04/05/07 05:32 ID:yQwhScAk
ウップスくんの解釈が歪んでるだけ?

282 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 05:35 ID:AKTbzx3S

誰ウップス君って?

283 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 07:15 ID:TRZ3YTPK
自分の意見を正当化するために必死に例外を見つけて
ほら自分のほうが正しいとか言う香具師だよ。
で、その根拠を聞いてもまともに答えられないデムパ系。

284 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 07:22 ID:RXC83Oy4
自分の名前忘れるなよヌッシー

285 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 07:56 ID:AKTbzx3S
ヌッシーとかウップスくんとかキャラ満載の脳内お花畑の奴がいるな。


286 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 08:08 ID:rqCAWphj
全部ひとりの人間が書き込んでるとか思い込んでんだろ。
話についてこれなくなったり気にいらないレスがあれば
電波ゆんゆんモードに突入!

287 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 08:24 ID:n7asPia1
プログラムはできるに越したことはない。
システム開発してて、既存のソフトに満足できなくなる局面があるのは当然。
スキルのある奴はそれを実現するために自作してしまうし、ない奴は我慢するか、
できるように勉強する。
こういう

288 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 08:25 ID:n7asPia1
プログラムはできるに越したことはない。
システム開発してて、既存のソフトに満足できなくなる局面があるのは当然。
スキルのある奴はそれを実現するために自作してしまうし、ない奴は我慢するか、
できるように勉強する。
こういう自分の道具を外注したりするほど時間がかかって、思い通りに仕上がらなくて
ストレスのたまるリスクの高いこともない。守秘性もあるからなおさらだね。

289 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 08:31 ID:DZrohPe+
いや、むしろID:n7asPia1の必死さが笑える

290 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 08:35 ID:Y4PWm3Pg
エクセルでもマクロ書けりゃ即効できるようなもんでも、誰かにソフト書く必要が
あるとか言う奴いたなあ。
だいたい、システムやる人間はまるなげ投信とかBUY&HOLDみたいにじっとして外的要素に
頼らないDIYタイプの人間が多いだろうから、ソフト自作できる人間が最強なのは間違いないと思う。

291 :その1%:04/05/07 08:36 ID:lndbS10q
ちょっと刺激が強すぎたかな(w

292 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 08:38 ID:Y4PWm3Pg
誰かにソフト書く必要がある>誰か他人に依頼してソフト書いてもらう必要がある
という意味です。わかりにくかったな。

293 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 08:42 ID:kgx5x+6I
>>291
ん?釣りでしたとか言いたいのかな?
みっともねえなあ

294 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 08:55 ID:7SYlq1ud
C#.netで使えるチャートのライブラリ?ってあるのかな?

295 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:18 ID:0C3ffYIo
頭の悪いほうのシステムトレーダーさんは>>277さんのカキコをよく読みましょう
プログラム言語は何でも良いのですと書いているけれどプログラムをできなくてもいいとは書いていない。
日利1%の人なら、トレードプランの仕様書だけ決めたら残りの部分を(中略)も
残りの部分すなわちインターフェイスの部分だけソフトウェア業者に依頼するもので
トレードのロジックなぞ誰も教えるわけありません。ただEasyLanguage対応に作ってもらうだけ。
て優香Tradestationworldにリンクしてある開発業者にタイコム証券対応にしてもらったよ。
開発費は2万ドル、保守費は年間3千ドル、Tradestation2000iで日本の商品先物の
売買シグナルをリアルタイムで出してくれる。執行機能は無いけれども満足してるよ。
タイコム証券そのものに執行スピードの問題はあるけれども

296 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:20 ID:0C3ffYIo
日利1%≒トイチ換算で闇金業者レベルか

297 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:26 ID:OlhCtkRd
その頭の悪いプログラムマンセー厨ほど同じIDが二度と出てこないような気が擦る
まあショボい種銭と貧相なシステムしか持ってない凡人には理解できないと思うよ

298 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:30 ID:7UoCWZ/D
少なくとも俺には>>292に書かれた文章を理解できない
ただそれだけでつバイバイキーン

299 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:32 ID:7UoCWZ/D
ついでに質問いいっすか?
テクニカル指標だけの人が自作するのはオナニー?
おそらく既製品で対処できるようなできないような素人の考えが浮かんだのでつ


300 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:33 ID:rqCAWphj
>>295

>>278さん以降のカキコもよく読みましょうね。

>開発費は2万ドル、保守費は年間3千ドル
ぶっちゃけその業者にとって見れば、>>295なんていいカモだろうな。
その程度のプラグインなら、普通のPGなら仕上げるのに1週間いらないだろう。
逆に言えば、自分でできる力があれば、その金額の価値があるってことだな。

301 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:37 ID:yK/Kp3cA
まーたID変えたの?

302 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:39 ID:yK/Kp3cA
>>300
ではなぜ株と先物でトレステを使う人が少ないのでしょうかね?(藁
1週間といわず1年差し上げますのでぜひ公開してみてちょ

303 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:39 ID:rqCAWphj
>>301

>>286
ほらね。

304 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:40 ID:yK/Kp3cA
電波ゆんゆん

305 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:41 ID:rqCAWphj
>>302
しらねーよ。
その「では」っていうのと質問のつながりもよーわからんしさ。

306 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:42 ID:lxG4Ygyo
本当に1週間でつくれるのかなあ・・・
とりあえずプログラムができても先物で稼げない工具師がいることしかわからん

307 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:43 ID:rqCAWphj
>>304
おまえがな。
>>286のIDも見ろよ。

308 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:51 ID:EKYCF3OE
>>306
誰かが書いてた英語のたとえだが、

たしかに、英語ができる>それを生かして仕事もできる
ということにはならない。
しかし、英語ができる>英語しかできないので仕事はできない
という論理は成り立たない。
現実は、英語ができたほうが有利だし、害虫業者にかもられることもない。


309 :306:04/05/07 09:52 ID:lxG4Ygyo
英語のことはどうでもいいです
制作期間1週間の概要とか教えてください

310 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 09:58 ID:EKYCF3OE
>>306
どうでもいいって、>プログラムができても先物で稼げない奴がいる。
そのとおりだろうな。英語ができる馬鹿がいるのと同じことだ。
でも、できる方がいい。そうだろ?

制作期間か。おれも>>300に同意。ぼったくられてる。
もっともこの業界は一番金回りのいい業界だから、ソフト屋も遠慮なく、
ふっかけてんだろうな。
まあ、対コムのプラグインツールの詳細はわからないから期間については断定もできないが、
ほんとに気になるんなら、プログラマ板でも言って聞いてみたら?
とりあえず、そりゃおいしい仕事だ。今度は俺にやらせてくれって奴続出なことだけは
断定できる。


311 :306:04/05/07 09:58 ID:lxG4Ygyo
パケット解析もhttpsだと時間かかると思うんだよね・・・
デフォルトのトレステにプラグイン挿しただけで異限月のチャートをどう扱うかetc.

312 :306:04/05/07 09:59 ID:lxG4Ygyo
>>310
せっかくのレスごめんなさい
ID:rqCAWphj本人から説明が欲しいです

313 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 10:59 ID:u/LO/mtD
うーん、タイコム専用プラグインに2万ドル、アニュアル3千ドル
払う資力があるということは数千万から億レベルで運用してるんでしょ?
だったらロイターとかブルームバーグから取込む方が安心なんじゃ
ないですか?まあ月額コストは高いですけど

314 :306:04/05/07 11:07 ID:lxG4Ygyo
ID:rqCAWphjの素晴らしいレスを期待しながら
EasyLanguage Specialists に国際電話で見積り頼んだら
ロイター直結でメンテナンスなしなら50000ドル&納期2ヶ月らしいです
信用ゼロのプログラム板の住人ではお話にもなりませんが
TradeStationのプロでも1週間は無理っぽ〜

315 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 11:13 ID:miyZKbbs
ロイターorブルームバーグなら100ユーロ程度で手に入りますが・・・
5万ドルのカスタムソフトにはすんごい機能が盛りもまれるのかな

316 :306:04/05/07 11:19 ID:lxG4Ygyo
きっとそうなのでしょう

317 :306:04/05/07 11:21 ID:lxG4Ygyo
ID:rqCAWphjさ〜ん
後場に備えて一旦落ちますので気が向いたら返事よろしく

318 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 11:50 ID:EKYCF3OE
>>314
ID:rqCAWphjじゃなくてもカモだと思うよ普通はね。
煽りぬきでもその業者の言い値で納得するのは痛すぎ。
納期2ヶ月なんて、他にも顧客いるだろうし、途中のやり取りの経緯、さらに余裕ももたせているだろうし、
実質開発期間はその何分の1かな?その業者が2ヶ月っていうのなら、個人PG
が1週間でできるってのは、まずまずな見当だよね。
ある程度開発期間設けてないと、プラグインに5万ドルなんていう法外なプライシングも
正当化できないだろうし。
実際、>>315のいうように既製品の相場はせいぜい数百ドルだろうね。
ソフトに限らず、オーダーメイド、カスタマイズってのは金がかかるが、
いくらなんでもなあ。

319 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 12:19 ID:gINmcDJE
なんだか荒れてるな

320 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 12:32 ID:EKYCF3OE
>>319
その1%というコテハンがいるときは荒れるのかね?
>>295
>>277さんとか言って擁護してるみたいだけど、自作自演だし。
日利1%とか書いてるのを見てもわかるし、数字が%も含めて全部全角。
粘着度合いから、トレステ、ELのスペシャリストと内容見ても、
>>306もその1%だろうな。

321 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 13:35 ID:bbCV+tv+

クモはなぜ糸から落ちないのか・・・
パラフレーズして、
システムトレーダーはなぜ破産しないのか・・・
なんて思ってこの本読んだけど、リーマン向けの本だからスカスカだった。
キーワードは、このスレで何度も出てきた”線形と非線形”

322 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 16:01 ID:RoudJCvf
探偵気取りの痛い奴がいるぞ>ALL
要するに儲けてる奴を妬んでるだけだろうが痛すぎる

323 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 16:11 ID:r6/1krdU
また>ALLか。。。
儲けてる奴は誰か知らんが、自意識過剰。

324 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 16:18 ID:RoudJCvf
全部ひとりの人間が書き込んでるとか思い込んでんだろ。
話についてこれなくなったり気にいらないレスがあれば
電波ゆんゆんモードに突入!

325 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 16:19 ID:RoudJCvf
>>323
たとえば>>320を読んで何を感じるか
つーこと

326 :その1%:04/05/07 16:24 ID:7w0tftmo
このスレを読んで芥川の「蜘蛛の糸」を思い出しました

327 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 16:33 ID:r6/1krdU
あ、これでもうID:RoudJCvfが書き込むことはないな。

328 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 16:35 ID:ndgYkgOK
自分で言ってりゃキリが無い.

329 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 16:41 ID:r6/1krdU
煽って見て、誰がレスしてしまうか、見るか。
ID:RoudJCvfは低脳。妬むっていうのは、劣ったものが優れたものに抱く感情。
まったくまとはずれ。

330 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 16:43 ID:ZpaBbLZe
sageカキコだけ読むと粘着度がわかるじゃん.


331 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 16:45 ID:ZpaBbLZe
ID:r6/1krdUはID:EKYCF3OEですか?
なにかこう敗者のストレス発散オーラを感じるのですが.

332 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 16:47 ID:+EbXBb2E
キミ達に言ってやれるのは
探偵気取りと言われた奴が相当悔しいらしい
ということだけだよ

333 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 16:50 ID:r6/1krdU
>ZpaBbLZe
違うけど、ZpaBbLZeはRoudJCvfで7w0tftmoだよね。
反応しちゃってるみたいだし、なんか勝者と思い込んでるし。

334 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 16:54 ID:E6bVvvj5
キミ達に言ってやれるのは
ID:r6/1krdUがいる限りシステムトレードの話はできない
ということだけだよ


335 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 16:55 ID:r6/1krdU
ワラタ。自作自演指摘されて、ID変えまくってうやむやにしようとしてらw

336 :ガソケロ原油 ◆qDhGF0YCAk :04/05/07 16:56 ID:RiXEaN02
確かに目立ってるよねぇ
根拠も無く煽ってるsage探偵の人

337 :z154.61-115-108.ppp.wakwak.ne.jp:04/05/07 16:59 ID:nYG1Kumq
多勢に無勢のr6/1krdUの味方をしてやりたい
でもこいつ役に立つこと何も書いてねーな

338 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:00 ID:r6/1krdU
少なくとも
RoudJCvf
ZpaBbLZe
+EbXBb2E
7w0tftmo
は全部 その1%

二度と同じIDの書き込みはない。

RiXEaN02
こいつも怪しい。


339 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:01 ID:4iSMJfxC
システムトレードどころか先物取引を知らなくても参加できる駄スレですから

340 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:03 ID:r6/1krdU
なんで、悔しいとか妬むとか同一人物が繰り返してるのかなとよく読んだら。
カモられてることを指摘されたからだな。
それが、悔しいんだろうな。

341 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:04 ID:fXGhWdjT
誰かID:r6/1krdUが必死な理由を教えてくださ-い

342 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:07 ID:r295hHnf
"カモ"という単語を使った香具師のIDと>>331-333を拾ってみればわかる、

343 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:09 ID:lDGLqJON
探偵気どりの痛いチャンが暴れてるだけとしか・・・

344 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:09 ID:dw4PpVZV
(´Д`*) いつか大きな絵を描くぞ!

345 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:10 ID:mPdu8hxm
ワラタ

346 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:12 ID:r6/1krdU
>>318
カモってのに反応してんだなとLOGから読み取れたから書いたまでだけどね。
痛いってのもそこで書かれてるな。
その後、痛い痛いって繰り返してるレスを見ると、これも効いてるなかな?
>>343もそう。

347 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:13 ID:mPdu8hxm
まさに嘘つきヌッシーの隔離スレにピッタリだ

そろそろ正規の新スレPart.5立てていいですか???
一応、揉め事の無いようテンプレ聞いておきます。
要望があれば書いといてください。
要望されたリンクの追加修正はOK.削除はNG。
タイムリミットは5月10日の昼頃の予定。

よろしくな

348 :スレ立て予約者 ◆47NTUdwleo :04/05/07 17:14 ID:mPdu8hxm
一応、捨てハン+トリップつけときます。

349 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:16 ID:mPdu8hxm
臨時の隔離スレなので以降sage推奨

350 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:19 ID:fUbXeU2j
Part.4のスレ主のことをパイロンの業者とか言ってたくせに
実はDiv.4のスレ主がWLBの関係者だったんだよね。正直萎えた。

351 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:22 ID:kncjjK8D
部外者の自治厨だが、また重複スレたてるのかよ!
Part4だろうとDiv.4だろうと、そんなの知るかよ。
また削除依頼だして、この前と同じように削除してもらう。

とりあえずこのスレ使い切ってからもめろ。

352 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:29 ID:sKBmZCHN
同意。
実際、4では、変な奴が1-3で蓄積されていたテンプレがごっそり抜け落ちたスレを
たてた。それがそもそもの問題の発端。テンプレもろくにないスレなど正規も糞もない。
このスレはちゃんとテンプレがあるし、今また重複スレを立てる意味は???


353 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:33 ID:NAW+L9E3
イージーランゲージで書かれた日本の商品先物市場向けの売買ロジックを書けば
ロイター経由で取得したデータを使ってトレードステーションで表示させるソフトウェアは
ただのアドオンツールでは無いと思います。限月間の鞘取り機能をはじめとして
素人が考えるほど簡単な作業ではないはずです。これは少しトレードステーションを使えば
理解できると思います。その辺のプログラマがトレードステーションのコードを持ってるはずもなく
たとえ自分専用でも1週間でつくれるはずがありません。下手したらエンジンも書き換えないと
日本対応にならないような気がします。安い制作費だとバグ訴訟も怖いですから。
このことは既製品のアドオンが日本(株|商品)に対応していないことが証明しています。


354 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:36 ID:NAW+L9E3
ちなみに>>353は自作自演リストに入ってるけど無関係の人です。

355 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:37 ID:NAW+L9E3
サードパーティに登録するとトレードステーションのソースコード配ってもらえるのでしょうか


356 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:42 ID:sKBmZCHN
>>353
ただのアドオンっていう定義があいまいな気がするけど、
要するに、日本の商品先物のデータfromロイターのトレステ用データフィードアドオン
だよね?一旦、GlobalServerにデータが入るようになれば、後の売買ロジックうんぬん
って関係ないじゃん。限月間の鞘取りもデータフィードとは別のロジックだし、これも関係ない。
たしかeSignalのトレステ2000iプラグインがフリーでちょっと前でたよね?
仮にeSignalが日本の商品先物データ配信するオプションつけたら、全部ただになる話。
そんなもんだろ。50000ドルの価値はないと思うが、払う本人が満足ならそれでいいんだろうな。
おめでたいとしかいいようがないと思うけど。

357 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:44 ID:29eSnw/+
一代足と先限つなぎの選択などはデフォルトの文法では対応していない

358 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:52 ID:miyZKbbs
>>357
すみませーん、その説明よくわからないのですが・・・
私ばかなもんで、もう少し詳しくお願いします

359 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:52 ID:29eSnw/+
これ以上詳しく説明するのは難しい
何がわからないのか詳しく書いてください

360 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:56 ID:sKBmZCHN
俺は正直easylanguageも使わずにロジックも含めて自作派だから、よくわからないけど、
一代足も、つなぎも、両方のデータがあれば簡単に計算させて扱えると思うんだが、
そんなこともeasylanguageはできないほどへぼいのか?

361 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 17:58 ID:miyZKbbs
普通に任意の二限月選択してスプレッド表示させるだけじゃダメなのかな
と思いまして。

362 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 18:04 ID:sKBmZCHN
まあ3rdパーティベンダーにしてみりゃ、下手に日本商品先物アドオン作って、
500ドルで配布するよりも、50000ドル出すって言うまぬけな日本人がが複数いれば
そのほうがいいのかもな。

363 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 18:14 ID:29eSnw/+
>>361が文法を理解していることを前提に書くと
それだけでは日本市場にあって欧米市場にない制度を使ったトレードシステムの
売買シグナルをチャート上に表示できないケースがあるということ

364 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 18:17 ID:sKBmZCHN
じゃあ、その制度を反映するように、コード書いたらいいのでは?
条件分岐と足し算引き算で事足りると思うが。

365 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 18:17 ID:29eSnw/+
日本対応をうたった高額ソフトで表示機能に欠落があったらそれは売り物にならない

366 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 18:21 ID:sKBmZCHN
確かにそのとおりだね。50000ドル取るのなら、その程度のサービスは当然だろう。
しかし、逆に言えば、
50000ドルも払わなくても、ただのデータフィードプラグインがあって
条件分岐のコードをささっと書ける程度にeasylanguage使えるスキルがあれば
事足りるレベルの話だろ。

367 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 18:23 ID:DrnJaF95
トレステ使ったこと無いアオラーに言われてもねぇ

368 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 18:25 ID:ZZplbbdF
974 名前: 名無しさん@大変な事がおきました [sage] 投稿日: 04/04/25 14:08 ID:7FVCRggr
> おそらく他人の発言を否定することを前提に、何か自分に有利な武器を探しまわって
> 是が非でも勝った気になりたい。そんな心理状態なのでしょう。

↑これは名文だと思う。
ここが駄スレになったのは、そーいう奴がのさばってるからだと思うね
誰とは言わないけどさ


369 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 18:27 ID:sKBmZCHN
>>367
別に使う必要がないだけ。トレステやらWLD、eSignalのEFSのスクリプト
なんかで書くよりも、CとかC#とかで書くほうが自然だからね。

370 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/07 18:32 ID:sKBmZCHN
>>368
誰とは言わないが、自演うざいよ。
お前にとっては20000ドルやら50000ドルぼったくられる正当性を否定される
のが駄スレの根拠なんだろうが。

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