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経済学・金融工学の数理

1 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/08/03 01:11
経済学の数学
http://kaba.2ch.net/eco/kako/995/995674955.html
金融工学ってどこ行けば学べるの?
http://kaba.2ch.net/eco/kako/993/993276828.html
金融工学学ぶには
http://kaba.2ch.net/eco/kako/1000/10007/1000743986.html
数理経済学の本を紹介してください
http://piza.2ch.net/eco/kako/972/972549197.html
複雑系経済学
http://kaba.2ch.net/eco/kako/993/993219537.html


2 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/08/03 07:40


3 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/08/03 07:45
工学なんて体操な名前つけてるけど内容は?・・・

4 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/08/03 08:12
確率微分方程式の計算とかするんじゃないの?
数値計算つかいまくりでしょ?文系には無理だね。
習ってねえことできるわけない。

5 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/08/03 08:39
微分方程式は良いとして元の経済定理が拙い。

6 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/08/03 10:56
線形代数を覚えろ。
金融工学では、よく使う。

7 : :02/08/03 11:27
熱電伝導型の微分方程式を解く。
一行づつ導出を追っていけば
高校生でもブラック・ショールズ式を理解できる。
だから広まったわけで...。

8 :  :02/08/03 11:28
電導→伝導

9 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/08/03 12:04
数学の参考書:

 「集合と位相」彌永昌吉・彌永健一(岩波基礎数学選書)

 「線型空間・アフィン幾何」伊原信一郎・河田敬義(岩波基礎数学選書)
 「ジョルダン標準形・テンソル代数」杉浦光夫・横沼健雄(岩波基礎数学選書)

 「解析入門1,2」杉浦光夫(東大出版会)
 「ルベーグ積分」伊藤清三(裳華房)

 「確率論」伊藤清(岩波基礎数学選書)


10 :親切な人:02/08/03 12:04

ヤフーオークションで、凄い人気商品、発見!!!

プランテック製の「 RX-2000V 」を改造済み
にした、アイティーエス製の「 RX-2000V 」↓
http://user.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/NEO_UURONNTYA#.2ch.net/

ヤフーオークション内では、現在、このオークション
の話題で、持ちきりです。

ヤフー ID の無い方は、下記のホームページから、
購入出来る様です↓
http://www.h4.dion.ne.jp/~gekiyasu/#.2ch.net/

11 :グローカルネット:02/08/03 12:21
金融工学は、アメリカの金融市場バブルを演出するのには一役買った。
バブルがはじけて、不祥事が噴出して、制度設計が必要になったとき、
活躍しているのは議会の議員さんたちで、金融工学者ではない。
金融工学は、どう責任を取っているのか。

12 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/08/03 12:29
そもそも経済の定理がおかしいから数学マッチしない。

文句があるなら経済学者に家!

13 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/08/03 16:58
有名なブラックショールズ式って何の関係を説明した式?

14 :9:02/08/04 10:12
>「ルベーグ積分」伊藤清三(裳華房)
>「確率論」伊藤清(岩波基礎数学選書)(デリバティブの「伊藤の定理」の発見者)

この2人の数学者の先生は兄弟らしい。

15 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/08/04 10:45
金融工学って、オプションとフューチャーとかを考えるけど。
そもそもこの取引ってまともじゃないし、
そもそも話題になるほど必要なのか?
なんか騒ぐほど重要な分野でないような。
でも、アメリカに遅れてはいけないので一定の分野の
人が必要だけど。

16 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/08/06 20:31
金融工学学ぶには
http://money.2ch.net/test/read.cgi/eco/1000743986/l50


17 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/08/30 20:50
保守age


18 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/08/30 21:17
>>15

おまえの頭の方がまともじゃないよ

デリバティブ商品がどこに組み込まれてるか良く調べてみなよ

19 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/09/22 18:22
あげ

20 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/04 17:00
(・∠・)

21 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/04 17:34
誰か教えて。
ブラックショールズ式って何の関係についての式か説明キボン。
っで、どういう時使うのか説明キボン。

22 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/11 00:54
BS式はもともとは株価の動きを利子率と時間(期間)とボラという
パラメータの動きで追った微分方程式。
これを解くとオプションの理論価格を求めることができる。

ただし、BS式はもっとも単純な形なので簡明だが現実離れしている。
BS式は数理ファイナンスの土台(踏み台?)になった公式。

背後にある経済的な理論は裁定条件くらいしかない。
現実との乖離の原因はここなのだろうか?

23 :从‘ 。‘从:02/10/12 11:49
経済物理学ってどうですか?


24 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 11:52
>>23
アア?

25 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 16:26
今月の「数理科学」がエコノフィジックスの特集、
今月の「経済セミナー」が経済物理学の特集
とっちも同じもの
著者も同じっぽい。


26 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:06
>18
>デリバティブ商品がどこに組み込まれてるか良く調べてみなよ
これが組み込まれているものがまともなのか?


27 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:30
とりあえずおいらが持っている転換社債には
くみこまれてるみたいだな

28 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:31
オイラーが一番偉い数学者おまえらはバカ。

29 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:34
28に座布団一枚進呈

30 :26:02/10/12 18:35
転換社債ってマーケットサイズが小さくなっていないかえ。

31 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:35
クソッ!
俺は僅差で二番目というわけか・・・。

32 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:36
流動性はかなり低くなっているかも

33 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:36
dq/T=ds
をT1→T2(T1<T2)で両辺積分すると?どうなる?

34 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:38
エントロピーまんせー

35 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:40
非可逆過程を含む場合は始終点のみならず積分路を指定する必要がある

36 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:40
二番手の31に計算してもらえ

37 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:47
情報系のエントロピーは定義できるが情報系の“温度”は定義できない。
こまったのう。

38 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:48
経済システムのエントロピーって、定義されてるの?
教えて数理経済の人。

39 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:53
>>27
お前、危ないモン持ってるんじゃないのか?
純然たるCBにオプションやフューチャーが組み込まれてるとは思えんが。
もしかしてEB債?

40 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:54
円とルピーは定義されています。

41 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 18:56
>>39
単に「新株予約権」が組み込まれているんだと思いますが

ていうか、新株予約権付社債のことを「転換社債」って言うんだしょ


42 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:04
>>41
だからどこにオプションやフューチャーが入ってるんだ?って言ってるんだが...。

新株予約というより、債権の株式転換権が付いているってことなんだけどな。
だから転換社債というのだが。

43 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:06
株式と債券から派生した金融商品だから、
CBが派生金融商品=デリバティブであることは
議論の余地がないと思うのだが。

44 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:08
>>41
「転換社債」という言葉は廃止になりました。
今では「新株予約権付社債」そのままが正式な名称らしいです。

45 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:09
新株予約権はオプションの一種

46 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:09
CBって何の略ですか?
ボーイはわかるのですが・・・

47 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:10
Cute Boy

48 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:11
>>46
キャンディーボーイ:ジャニーズJrの新ユニット

49 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:15
>>43
良く読め。

>>15
>>18
>>26
>>27
>>39
と来ているのだ。
オプションとフューチャーの話をしているのだ。


>>44
まあ正確には転換社債とワラント債をひっくるめた名称なんだが...。
いずれにしろオプションやフューチャーなど組み込まれてなんかいないが。

50 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:15
>>42
だ・か・ら、「新株予約権」がオプションなの!
権利行使と放棄が出来るでしょ?
その分普通社債よりも表面利率が下がる

51 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:20
>>50
お前オプションの意味がわかってないな。

1から読んでみろ、ブラックショールズ式で出てくるオプションやフューチャーっていったら、
オプション取引のオプションだ。お前の言ってるオプションとは違う。理解できないか?

生かじりは大恥のもと。

52 :46:02/10/12 19:20
マヂレスきぼん・・・

53 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:22
EBはEddie Boyで合っているのか?

54 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:24
CBに組み込まれている「新株予約権」は、
ブラック・ショールズ式で理論価格を計算できる
コールオプションでしょ?

55 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:24
>>52
Convertible Bond

>>53
Exchangable Bond

56 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:25
マヂレスきぼんの方が、なぜ「ボーイはわかるのですが・・・ 」などとお書きになるのでしょうか

57 :189:02/10/12 19:26
新株予約権付き社債ってワラントのことでしょ?


株価が権利行使価格より下になったら紙くずになるんじゃないの?

58 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:26
>>55
ありがとうございまふ。

59 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:28
>>51
生かじりはおまえだろ。
ブラックショールズ式が通用しないオプションはいくらでもあるんだよ。
あんなもの、単なる叩き台だろうが。
あれは、「株式の変動率」だけが、未知の変数で、その変化がオプションの価格に跳ね返る仕組みになってる。
押さえ込んだけど、動かないわけじゃないんだよ。
しかも公開株式で、流動性が保証されてないと使い物にならない。
ま、知ったか君は大恥かいとけってことだな。(ザマー

60 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:31
>>27

めっちゃ危ないもの持ってるんじゃないの?
丁半バクチみたいな金融商品。


61 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:32
>>60
おまえの年金手帳がまさにそれ(w

62 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:35
>>59
うざいなあ

>>15
>>18
>>26
>>27
>>39

ここの話で出てきているオプションとフューチャーってのは、
まあ、例えば平均株価のフューチャーやオプションだろ?

そもそもフューチャー(先物)とセットで出てきてるオプションなんだぜ、
そんなオプションがCBに組み込まれてるはずないだろ(W

63 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:36
>>61

オレの年金手帳は安全確実だからだいじょーぶだよ。
会社は一時期オプションシコタマ持ってたけどw

64 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:36
なんかずいぶん狭い意味にとらえておいででございまつるのね

65 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:39
>>57
そんなことはない。

>新株予約権付き社債ってワラントのことでしょ?
旧ワラント債と旧転換社債がある

どちらも債権で、利息を払ってくれて最後に元本が戻ってくる。

危ないのは分離型ワラント債で、債権部分とワラント部分が分離されて取引されるが、
そのワラントのみの部分が危ないのだ。

66 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:44
しかし、はじめっからワラントだけ売ることがあるかもしれない。
金融商品として存在するかどうかは不明だが、ドコモの立川がATTワイヤレスからタイマイはたいて購入、
当てが外れてアボーン。

ここんとこ計上した、計1兆円以上の損失はこれが原因。

67 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:45
>>62ってさぁ

狭い脳内世界では難しい事言われるとそうやって耳を塞いでばかりなんですね。

知識レベルが低い人にわかってもらおうとは思いません。
一生騙されて、人生を棒に振ってください。
死ぬ間際に「もっと素直に他人の言葉に耳を傾ければよかった・・・」と
後悔しながら寂しく死んでね。



68 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:46
ここおもろいよ♪
http://isweb28.infoseek.co.jp/diary/jyamo/cgi-bin/soldout/index.cgi

69 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:48
>>67
スレを丁寧に読まない、日本語の理解十分じゃないだけの話だろ?

70 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:54
結局27はどんな金融商品を持ってるわけ?
金融商品名の発表をキボーン。

71 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 19:56
>>70
  ア  ル  ゼ  ン  チ  ン  債

72 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 20:03
>>69 丁寧に読んでみたが>>15がホーアなだけと思われる.

73 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 20:15
>>15=26=39=42=49=51=62は、役所に精神障害者一級認定の申請出しとけよ

74 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 20:36
金融商品なんて算数の世界だろ(w

75 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/12 21:33
>22
>ただし、BS式はもっとも単純な形なので簡明だが現実離れしている。
>BS式は数理ファイナンスの土台(踏み台?)になった公式。

>背後にある経済的な理論は裁定条件くらいしかない。
>現実との乖離の原因はここなのだろうか?
やっぱそうか。
なんか。金融工学というと、経済理論がわからない
工学屋さんが跋扈していると感じるわけは。
でも、いまはどうなんだろう。

76 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/13 00:07
>>75 経済理論の方が現実と乖離していると思うが。

77 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/13 06:54
>76
経済理論の方がという比較をされるのは、
経済理論を勉強されていないのでは。

78 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/13 07:28
>>77

  経  済  理  論  よ  り  も  数  学  や  れ

  義  務  教  育  の  数  学  し  か  

  や  っ  て  な  い  ん  だ  ろ  ?  ど  う  せ

79 :77:02/10/13 07:39
>78
>経済理論よりも数学やれ
理由は?
数学やって、アカポス得られるぐらいならその言葉が出てくるけどね。
それ程、自信あるの78さん。
それほどいうなら数学の進歩に寄与してくれ。フィールズ賞ぐらいとってくれ。
どうせ、経済板に流れ込むぐらいだから、
数学プロパーでもないんだろうけど。理工系のその分野からでも
落ちこぼれたのでしょうか。


80 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/13 20:32
書店でルーエンバーガーの本をみた。ちょっとよさげ。

81 :物理板の人:02/10/15 10:18
>>75
従来の金融工学の欠点を補完するのがエコノフィジックス=経済物理学
というふれこみなんだが、「経済セミナー」の10月号に特集は
経済の専門家から見てどうよ?
やっぱ経済が分かってない人間の跋扈??

>>79
数学を作るのと応用するのは違うだろ。
従来の数学をしっかり勉強して別な分野に応用して成功しても
それではフィールズ賞はとれないよ。


82 :79:02/10/18 06:19
>81
そんなこと言っていないけど。
人に数学やれとすすめるくらいなら
純粋数学の分野でアカポスとれたり
フィールズ賞とれるくらいの業績を
あげてくれといっているだけ。



83 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/18 06:33
>>81
金融工学じゃなくて経済学からの感想だけど、

経済学では企業行動と消費者行動の帰結としてでてこなきゃいけない
ような条件があっさりと外生的な分布関数だとかで与えられているから、
stationaryな環境での予測では使えるけど、
政府の政策変更に対する経済主体の反応、といったものは推論できない。
あと、厚生分析(特定の経済政策が「良い」か判定すること)は
もちろんできない。経済主体の意思決定がモデルに組みこまれてないので。

まあ何に関心があるかによるんだと思う。結局。

84 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/18 08:40
>>82
どちらかと言えば,フィールズ賞は純粋数学に与えられる賞.
応用数学分野とは,かなり傾向がちがうよ.

応用数学と経済学,工学,物理学,化学,生理学の境界領域で
仕事をしてる人は,日本に限らず,比較的多い.

85 :22:02/10/19 05:28
経済理論といっても、今後はますます工学化していくわけで。
ファイナンスは経済理論をうまく取り込めないでいると個人的には
思うけど、その境はかなり薄れている感があるよ。

工学科崩れなどと数学の分野の人を避けるのではなくて積極的に
取り込まないと、経済学は役に立たない分野になってしまう。
個人的な見解ですけどね。

86 :82:02/10/19 07:21
>84
フィールズ賞は、純粋数学に与えられる賞なのは
知っていますが---。
また、経済学で使うような数学は純粋数学とは考え方が
違いますよね。
経済学はあくまで工学的ですね。
つーか。漏れは経済学も発展して欲しいけど、
純粋数学も発展して欲しいと思ってるのだけど。
数学科あたりから経済学に逃げるような方は
どうなんだろう。
>85
工学系崩れでもかまわないとおもうけど。
そのような方でも経済学のコアにある思想とかを
理解していないとただのモデル屋になってしまう
こともありますね。


87 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/19 23:51
>>86
あるね。でも、実務の世界ではびっくりするくらいモデル屋の需要が
高いね〜。

88 :ペネロペクルス:02/10/25 11:34
うんこちんちんage

89 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/10/30 19:43
工学部に行こう

90 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/11/11 19:22
ネタが尽きてもageまくれ〜

91 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/11/12 22:09
ファイナンス・金融工学質問箱
http://matari.ichigobbs.com/cgi/readres.cgi?bo=economy&vi=0065&rm=50




92 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/11/18 14:18
金融工学を学ぶにあたってお勧めの参考書を教えてください。

93 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

94 :経済?:02/11/25 19:18
真面目な話、日本経済の何がまずいのか、分かりません。
というかちっともまずいと思いません。
統計的なデータなど織り交ぜながら、3点について具体的に教えていただきたい。

1)日本の国家財政は債務超過になっている
→支出を減らして、増税するしかないじゃん。

2)日本経済が回って行かない。
→内儒が無くても外貨さえ獲得すれば問題無いはず。
貿易黒字が減っているのか?輸出量が落ち込んでいるか?

3)デフレスパイラル
→日本が頭打ちになったのは頂点を極めた証拠であり、
アメリカみたいに浪費する資源もないから、伸びようが無いからいいじゃん。
発展途上国はいくらでも伸びる罠。

95 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/11/26 10:33
こんな事は少し勉強すればわかる事で、質問だけならかわいいもんだが、
その後の君の意見を読むと馬鹿に思えてしょうがない。
別に反論してもいいけど、するほど愚か。

相手にしてくれる親切な奴がいるといいですねw
掲示板だからと言って馬鹿を露呈できるヤシはかわいそうだな。
後からでも本人がこの馬鹿さに気づけばまだ救いようがあるがな。

96 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/12/03 21:21
micage

97 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/12/09 18:04
保存age

98 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:02/12/18 12:47
MaCage

99 :名無しさん:03/01/05 02:49
         / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
Λ_Λ  | 君さぁ こんなスレッド立てるから          |
( ´∀`)< 厨房って言われちゃうんだよ             |
( ΛΛ つ >―――――――――――――――――――‐<
 ( ゚Д゚) < おまえのことを必要としてる奴なんて         |
 /つつ  | いないんだからさっさと回線切って首吊れ     |
       \____________________/

(-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ…
(∩∩) (∩∩) (∩∩)

(-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ…
(∩∩) (∩∩) (∩∩)

(-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ…
(∩∩) (∩∩) (∩∩)


100 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/01/05 15:04
つーか、金融工学っていわゆる「金融派生商品の価格決定理論」
と投資リスクヘッジのための「ポートフォリオ理論」で『全て』でしょ。

「どこまで、裁定機会が成立するのか」や「債券のリスク」など金融工学の仮定
の成立条件に付いて研究するのは学問として面白いし、展開の余地があると思う。


101 : :03/01/05 16:12
人を見下すばかりで、変な奴多いな
理論より人間勉強しろ

102 :BBB:03/01/05 22:19
100の人へ
>「どこまで、裁定機会が成立するのか」や「債券のリスク」など金融工学の仮定
>の成立条件に付いて研究するのは学問として面白いし、展開の余地があると思う。
学問としては面白いけど、実益に結びつかないと会社からみると
単なる「マスターベーションな人」で終わってしまいますよね?
金融工学に100%BETできる会社ってあるんですか?
こういうサイトを読むとたんなる趣味の世界で生きていて、単なる給料
泥ボーな人が多い感じがしますが・・・。



103 :山崎渉:03/01/07 06:47
(^^)

104 :山崎渉:03/01/20 13:09
(^^;

105 :BBB:03/01/25 00:27
もっとみんな書き込みなさい!
もう、もう、も〜〜〜〜う!

106 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/01/25 17:24
定量的な景気予測ってのはできないのかな?


107 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/01/25 17:51
当たらないのなら山ほど方法はあると思うが。

108 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/01/26 16:58
100%真逆にハズレる景気予測法をあみだせば、その逆を予測すれば100%アタる。



109 :100 ◆LTt4YnTEbg :03/01/26 23:16
>>102
ぶっちゃけ、学問として興味がある。
すぐにその理論を金に変えようとは思わないだろうな。

それが発展して会社で使えるようになるとより楽しいけどね。

110 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/01/27 01:10
>>108
それが、よく外れるモデルで、逆を張り出すと当たりだしたり
するんだよなあ。ほんと不思議。

111 :阿佐田哲也:03/02/08 01:36
>>109
そいういうのが、会社にとっても社会にとっても一番迷惑で、
結果的に役立たずなんだよな・・・。

>>110
知ったかぶりはよくないよ。
ちがうなら、そのモデル教えてよ!

112 :聖帝サウザー:03/02/16 14:28
証券会社が提示しているCDSやCMSの評価の妥当性のチェックは
みなさんどうしているの?
まじで教えて!

113 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/02/16 15:27
金融工学って経済学の一分野じゃないだろ。

どうみても経営学の一分野だろ。

114 :聖帝サウザー:03/02/16 20:09
>>113
そのとおりかも知れませんし、ちがうかも知れませんが、
だからどうしたんですか?

115 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/02/18 17:55
測度論的確率論は勉強しなくてはいけないのですか?

116 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/02/18 18:11
てか、確率論は絶対に必要だろ。確率過程やるわけだから。
そんで
確率論やるには測度論が必要なわけだが、そこはざっとでよろしい。
測度の概念が大体わかっておれば、自分で母関数作って確率計算出来る
ことが重要だ。

117 :115:03/02/18 19:11
>>116
ありがとうございます

118 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/02/25 05:38
俺、数学科統計専攻→来年から関西の旧帝経済院(経営)進学予定なんだけど
院を灯台の計数工学とかにすればよかったかもって思ってる
結構経済分野って自分でも勉強できるし

119 :教えてください:03/03/01 02:37
【1】現在、もっとも使われている金利の期間構造モデルってなんですか?
【2】ハル・ホワイトモデルはもう古いですか?例えば、どこがだめですか?

120 :転職考え中:03/03/01 17:18
>>119
【1】BGM
【2】古い。推定するパラメータ多すぎ

121 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/03 02:59
>>119
なんだかんだ言ってHWは良く使われています。
最もよく使われてるのがBGMっつーことはないかと。

>>92
Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time
Hans Follmer and Alexander Schied
Walter De Gruyter
はいい本だよ。
タイトルだけ見ると、パープリン文系向け離散時間の本のように思うかもしれんが。
特に、2部以降は良くまとまってて実に素敵。

>>118
経済系に行ったのはあながち間違った選択じゃないと思うよ。
例えば、MTBのクオンツ部隊がいるMTECなんかは理工系の人間ばっかり採り過ぎたんで、
経済理論も分かって数理的素養のある人間探してるし。


122 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/04 22:35
>> 92
どうせなら、
D.Duffie, "Dynamic Asset Pricing Theory"
にしとけば。
どのみち連続時間モデルは必要だし、
計算テクニックだけではなく、一般均衡理論などの経済学的素養も見につくよ。

123 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/05 09:15
>>92
もっと良い本が有るぞ!
John H. Cochrane (2001) "Asset Pricing" Princeton Univ Press.

今更Duffieなんぞ読んでも得るものは少ないぞ。
教科書はどんどん分かり易く、難解さ(混乱)が整備され,無用なmaterialが除去され、進化してるんだ。

>>121
ドイツ人の書いた英語の本をIntroductionとして使うのはいかがなものかと。。。
内容は良くても、多少の注意を要するだろう。

124 :名無しさん:03/03/09 01:48
BGMってなに?

HJMなら知ってるけど。


125 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/09 02:43
>>124
日銀ノホームページにのってたはず。

126 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/09 05:01
日本の一流大学の学部レベルで多少なりとも金融工学をかじる事はできるものなのでしょうか?
やはりアメリカの院に行かねばなりませんか?




127 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/09 11:31
>>124
Back Ground Music


128 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/09 19:55
>>126
かじるだけなら、いつでもできるんじゃ?

129 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/09 23:53
>>126
君のレベル次第だ!
君が数学の基礎が出来ていれば、教官が指導してくれるはず
あるいは、ハイレベルについていくだけの根気や強い好奇心があればよい

130 :助けてください!:03/03/16 16:58
皆さんの会社で実際に行っているポートフォリオの最適化
の方法を教えてください。
とくに、株式や債券などを含めた最適アセットアロケーションの
方法です。

131 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/16 16:59
2chのニュー速+とビジネスnews+板と株板と経済板を常時ウォッチ。

政策転換による株価・債券価格のブレはとてつもなく大きい

132 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/16 17:00
数学は結局根性が大事。

133 :助けてください!:03/03/16 17:13
>>131-132
お願いです、マジなんです!
わからないならそうおっしゃってください。
すいません

134 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/16 17:16
>>133
企業秘密w

135 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/16 17:29
わからない

136 :助けてください!:03/03/16 17:29
>>134
もしかして、次の方法ですか?
まず、株ならTOPIX、債券なら国債インデックスなんかを持ってきて
配分比率を決める。
次に、決められた配分の中で、さらに成長株、value株、うんぬん
と2段階で決定する方法ですか?
しかも、まこービッツの平均分散法ですか?



137 :反響文士@特許調査中:03/03/18 16:45
こんなの見つけました!

公開特許公報 2003-044665
発明の名称  金融市場における価格変動シミュレーションプログラム
出願人    株式会社シーエムディーリサーチ
発明者    尹煕元

(要約)
【課題】 金融市場における日中価格変動の推移を予測可能にするための、
コンピュータを用いたトレーディングモデルを確立する。

【解決手段】 コンピュータを用いて、長期から短期にわたる時間感覚の
異なる行動特性を有する複数の主題の組み合わせにより市場モデルを構成
し、市場における価格変動シミュレーションを実行する。価格変動シミュ
レーションが遺伝的アルゴリズムを利用して行なわれる。

138 :スマイル:03/03/21 00:39
>>137
っていうか、計測者がリスク要因を分析できないような
システムはだめ!

139 :議題:03/03/30 18:43
現在は、(Market&Credit)VaRが主流だけど、

期待ショートフォールは、今後の主流になると思いますか?

違うのであれば、何が主流になると思いますか?


140 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/30 19:29
第六感

141 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/03/30 22:02
この不景気の中 夢だけは持ち続けたい。
そして、世界に一つの花を早く見つけたいです。
個人生活の構造改革に興味のある方は
http://www.aqr.e-catv.ne.jp/kcfr/index.html


142 :山崎渉:03/04/17 13:56
(^^)

143 :山崎渉:03/04/20 02:21
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)

144 :山崎渉:03/05/22 03:57
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

145 :山崎渉:03/05/28 11:22
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉

146 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/05/29 09:40
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉




147 :山崎 渉:03/07/15 11:26

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄

148 :山崎 渉:03/08/02 01:43
(^^)

149 :山崎 渉:03/08/15 14:32
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン

150 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/08/19 19:09
てすとん

151 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/10/12 18:14
>137 :反響文士@特許調査中 :03/03/18 16:45
>こんなの見つけました!

すごいね、特許明細まで見るなんて。GAとかランジュバンとかボルツマンとか
世の中は広いからね。

138 :スマイル さん、ダメダメと言っていないで、もっとまじめに検討して
みたら。
金融工学の数学なんて知れてるよ。ノーベル賞やフィールズ賞を取った人でも
全然歯が立たない世界はたくさんあるのだから。賞を取っていれば、凄いという
ものでもない。経済・経営学ももっと頑張らないとね。今のままじゃ、理工系
には全く歯が立たないよ。


152 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/10/26 00:57
σ代数てなに?
なんかよくわからんが
あげ

153 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/22 14:57
>>139
VaRって主流だったか?

154 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/12/14 00:49
保全

155 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/12/14 18:33
>>153
そうだよ、今さら何言っているのかな(w。

156 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/12/14 19:07
>>155
いつの時代だ?

157 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/12/14 19:16
これからは解析学だけじゃだめです。

シュミレーションです。


158 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/12/14 19:17
そういえば

昨日の非線形動学のカンファレンス逝った香具師いますか?

159 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/12/14 19:31
>>157
解析学だけじゃだめ、という割には
×シュミレーション
○シミュレーション
だからな。

どのレベルでのシミュレーションを意味しているのか疑問でしかたがないわけだが。

160 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/12/14 21:09
文系のヤシらの言う数理なんてこんなもの・・・

161 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/12/14 21:48
理系も大したことないけどなw

162 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/12/14 21:48
         (;;::::;)
          ゙ヽ:ヽ、
           .!.::::ヽ-;;,,___
        ,,r'''゙~....::::::::::::::::....~゙''ヽ、
      ,r'"...:::::::::::;::::::::::::::::::::::::;=::゙';、     
      ,l'.::::::::;;、''゙~ ~゙''ヽ::::::::::::;'゙ ,, ゙'';゙i、  (⌒⌒)
     ,l.::::::::;!'ヽy'''ー::、 `';:::::,i' r' ゙'イ :;i   \/
     {:::::::::i  ,i'illi;, ゙i、 `i、:| ,i|l:、゙i il.   
     ゙l::::::::゙i、{|iiiil}  i  ,-、.{iil} ,,i',;;li  
      ゙!、:::::::ゞー-゙-ー゙  `-' ';;''゙゙ @ソ 
       \< @   'i‐---‐''i^  .ノ 
        ,;i;-、._  ゙i;::::;.....;i'’,,,/,ノ   
      _,;-'~..:::::::..`゛ー-"-ー'ヽ"゛ '゙i      
  ,;:-ー::;'\..::::;-''゙..::::::::::::::::::::::i~'!'ー''フ    
  (    ,,;;i''~..::::::::::::::::::::::::::;ノ^''-ー'’
  ~'ー-ー;'-:..:::::::::::::::::::::::::;;ノ'
     ,i:,i^i,::::::::::::::::::::::ヽ、
  /!__,i:,i i,:::::::::::::i';::::::::::ヽ、
  \;-ー'  ゙l____;;;;;;;i゙i;;::-''^~゙i、 _,,,,,,_
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        ,i;;;;;;;;;;;;;;;;i、゙i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i''
       i';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;゙i'';;;;;;;;;;;;;;::::'
       ゙!、;;;;;;;;;;;;;::::-''゙、;;;;;:::ー'~



163 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/12/15 01:12
ファイナンスとかけちなことを言わず測度論を専門にするのがよろしいのでは
ないかと

164 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/12/20 23:15
>>159
シュミレーションを侮るな

165 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:04/03/05 20:12
age

166 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:04/04/02 18:40
みなさん、下の理論についての意見お願いできますか。

「専門学校卒業生の経済に上限の無い理論」
(経済の上限という言葉自体に問題があることは流してください)

>842 名前:王子様 ◆6XD48Lv1aI :04/04/02 16:39
>とりあえず「じゃお前から上限がないことを説明しろよ」と突っ込まれると思うので
>経済の け も わかってない低学歴のために 金本位制とニクソンショックについて凄く簡単に説明しとくね

>昔お金は一定量の金と交換できてた
>と言うと・・・低学歴は頭が悪いので「今もお金出せば金と交換できるじゃん!」とか言われそうなので
>やっぱり少し長めに書くわ

>843 名前:王子様 ◆6XD48Lv1aI :04/04/02 16:44
>昔お金は一定量の金とは裏づけ関係にあった
>中央銀行が発行するお金(量)にはその裏づけ金と同等な量な金実物がなければならなかった
>これにより金保有量の少ない国家は必然的に経済規模がその金保有量の範囲内に縛られることになる
>つまり 経済規模の上限ってやつ?

>ニクソンショック
>まぁ、名前とおり ニクソンってやつが「もう金との交換やめるぞゴルァ!」と言ったために
>大衆「ショック〜〜〜!!!」
>みたいな感じ(w

>844 名前:王子様 ◆6XD48Lv1aI :04/04/02 16:46
>あ 言い忘れた

>金本位制を廃止することにより
>中央銀行は金の保有量に縛られない自由(量)な貨幣発行が出来るようになったため
>基本的に経済に上限は存在しない

だそうです。どう思いますか?

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