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☆★クオンツ★☆

1 :名無しさん:03/07/24 03:05
いますか?

170 :ところで:03/09/14 18:22
>>169
書きます。
@イールドカーブモデル(HULL WHITE)で金利ツリー(半年ごとの6Mlibor)を書きます。
AそれぞれのLiborに現在のスプレッド(6ML+○bp)を乗せます。
B満期(100円+満期から半年前の6ML+○bp)から順に現在に向かって
割り引いていきます。
もしくは、単純にフォワードを引いて普通に(固定債と同じように)評価する。

だと思うのですが、スプレッドの乗せ方がちょっと不安なのです。

171 :ところで:03/09/14 18:23
>>169
バックワードインダクションという名前らしいのですが・・・。

172 :ところで:03/09/14 18:27
具体的には、
価格=[1(元本)+償還半年前6mL+0.01]/[1+償還半年前6mL+現在のspread]^0.5
をすると、償還半年前の価格。
これを順次現在まで繰り返す感じなのですが・・・。

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