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☆★クオンツ★☆

202 :ところで:03/09/23 21:11
>>193
>がすべてわかれば現在価値が求められる、ということになりますな。
>ではそれを求めて評価をしてみてください。

マルチコーラブル評価の場合、
どの期間(前回の例)でも半年間のスプレッドは、現在のスプレッド(期間半年)
を使ってもいいのでしょうか?
でないと、「でろこと」さんの言うような将来のある半年間のスプレッドは
わからないのですが・・・。若しくは、スプレッドのツリーなんてあるのかな?
それとも、金利ツリーで評価する方法は、クレジット物には向かないということなので
しょうか?(マルチコーラブルはツリーを使わないと評価できないとどっかの
本で読んだことがあるのですが・・・)

以上よろしくお願いいたします。



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